结论：未发货订单不允许退款是否违法，需根据具体情况判断，不能一概而论。以下从不同角度进行分析：
从合同法的角度：
- 在货物买卖合同中，买卖双方应当遵循诚实信用原则，按照约定履行各自的义务。如果合同中明确规定了“未发货订单不允许退款”的条款，并且该条款不违反法律、行政法规的强制性规定，也不违背公序良俗，那么该条款是有效的。在这种情况下，商家拒绝退款是合法的。
- 然而，如果合同中没有这样的明确规定，或者该条款被认定为无效（例如，因为显失公平、欺诈、胁迫等原因），那么商家拒绝退款就可能构成违约行为。此时，消费者有权要求商家退款，并可以寻求法律途径维护自己的权益。
从消费者权益保护法的角度：
- 根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的相关规定，消费者在购买商品时享有知情权、选择权、公平交易权等权利。如果商家在未发货的情况下拒绝退款，且没有合理的理由，这可能侵犯了消费者的公平交易权。
- 特别是当商家存在欺诈行为（如虚假宣传、故意隐瞒商品信息等）时，消费者不仅有权要求退款，还可以要求商家承担相应的赔偿责任。
从电子商务法的角度（如果涉及网络购物）：
- 在网络购物中，商家和消费者之间的交易行为通常受到《中华人民共和国电子商务法》的规范。该法规定了电子商务经营者的义务和消费者的权利，包括退款、退货等方面的规定。
- 如果商家在网络购物平台上明确承诺了“未发货可退款”等条款，但事后拒绝履行，那么商家就可能违反了电子商务法的相关规定，需要承担相应的法律责任。
建议：
- 对于消费者而言，在购买商品前应仔细阅读合同条款和商家的退款政策，确保自己的权益得到保障。如果商家拒绝退款且没有合理的理由，消费者可以与商家协商解决，或者向相关消费者协会、市场监管部门投诉，甚至通过法律途径维护自己的权益。
- 对于商家而言，应遵守相关法律法规和合同约定，诚信经营。在制定退款政策时，应充分考虑消费者的权益和合理需求，避免因为不合理的退款政策而引发纠纷和法律风险。
可能后果：
- 如果商家拒绝退款的行为被认定为违法或违约，商家可能需要承担退款、赔偿等法律责任。同时，商家的信誉和形象也可能受到损害，影响其未来的经营和发展。
如有更多疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。