结论：在您付款后商家未发货且拒绝退款的情况下，商家通常构成违约行为，属于违法。但特殊情况下，如不可抗力或您自身原因导致的未收货，商家可能不承担全部责任。以下是对此问题的详细分析：
一般情形下商家构成违约违法
合同基础：在您与商家之间的货物买卖合同中，您支付货款后，商家即有义务按时交付商品。若商家未发货且拒绝退款，即违反了合同约定，根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，商家应当承担违约责任。
消费者权益保护：根据《中华人民共和国消费者权益保护法》，商家在提供商品或服务过程中造成您财产损害的，应承担相应的民事责任，包括退还货款等。因此，商家未发货且拒绝退款的行为损害了您的财产权益，您有权要求其退款。
特殊情况商家可能不构成违法
不可抗力因素：若因不可抗力事件（如自然灾害、政府行为等）导致商品无法按时交付，商家可以部分或全部免除责任。但商家需及时通知您并提供相关证明。例如，因突发洪水导致物流中断，商家已告知您并承诺恢复运输后尽快发货，此时若您要求退款而商家拒绝，不一定构成违法。
您自身原因：若您提供了错误的收货地址、联系方式等，且商家已尽到合理的提醒和告知义务，那么商家拒绝退款可能具有一定的合理性。然而，商家仍应积极与您协商解决问题，避免直接拒绝退款。
您应对策略
协商解决：首先尝试与商家进行友好协商，寻求解决方案。您可以明确表达自己的诉求，要求商家按照合同约定发货或退款。
投诉维权：若协商无果，您可以向消费者协会、市场监督管理部门等相关机构投诉，要求商家承担违约责任并退还钱款。这些机构通常会提供投诉渠道和流程指导，帮助您维护自己的合法权益。
法律途径：在必要时，您可以通过仲裁或诉讼等法律途径来维护自己的合法权益。这包括向平台客服投诉举报商家、致电“12315”消费者申诉举报热线或前往当地消费者协会进行投诉维权等。在采取法律途径前，建议您咨询专业律师以获取更具体的法律建议。
总结与建议：在大多数情况下，商家拒绝退款构成违约行为，属于违法。但特殊情况下，商家可能不承担全部责任。无论如何，您都应积极维护自己的权益，通过协商、投诉或法律途径来解决问题。如果您在处理此类纠纷时遇到任何困难或疑问，可以直接向我咨询，我会根据您的具体情况提供更详细的法律建议。