结论：您遇到的情况可能涉及非法催收行为，即便贷款未实际发放，催收方也无权威胁爆通讯录。以下从法律角度为您详细分析：
一、贷款未发放，催收行为是否合法？
合同关系未成立：若您仅提交了贷款申请，但贷款机构未实际放款，双方之间的借款合同关系并未成立。根据《民法典》的相关规定，合同成立需双方意思表示一致且内容合法，放款是借款合同生效的关键环节。因此，在贷款未发放的情况下，催收方无权基于借款合同向您主张权利。
非法催收行为：即便贷款机构认为存在某种形式的“债务”（如申请费、手续费等），但未经合法程序确认，催收方也无权采取威胁、恐吓等非法手段进行催收。爆通讯录、骚扰亲友等行为更是严重侵犯了您的隐私权和个人名誉权，可能构成违法。
二、催收方威胁爆通讯录的法律后果
侵犯隐私权：根据《民法典》第一千零三十二条，自然人享有隐私权，任何组织或个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。催收方威胁爆通讯录，属于泄露您个人隐私的行为，您有权要求其停止侵害、赔礼道歉，并可能要求赔偿损失。
违反治安管理：根据《治安管理处罚法》第四十二条，多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息，干扰他人正常生活的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。催收方的威胁行为若达到一定程度，可能构成违反治安管理的行为，您可向公安机关报案。
刑事犯罪风险：若催收方采取更为恶劣的手段，如非法拘禁、敲诈勒索等，则可能构成刑事犯罪。根据《刑法》的相关规定，非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。
三、您的应对措施
保留证据：立即保存所有与催收方的通话记录、短信、聊天记录等证据，这些将是后续维权的重要依据。
向平台投诉：若催收方是贷款平台或其委托的第三方机构，您可向平台投诉，要求其停止非法催收行为，并可能要求赔偿损失。
报警处理：若催收方的行为已经严重干扰您的正常生活，甚至构成违法或犯罪，您应立即向公安机关报案，寻求法律保护。
法律维权：您还可考虑通过法律途径维权，如向法院提起民事诉讼，要求催收方承担侵权责任；若构成犯罪，则可向公安机关报案，要求追究其刑事责任。
最后建议：面对非法催收行为，您应保持冷静，不要因威胁而恐慌或妥协。及时采取措施保护自己的合法权益，如有需要，可直接向我咨询，我将为您提供专业的法律帮助。