面对诈骗发信息威胁的情况，你可以按照以下步骤来处理，以保护自己的合法权益和安全：

一、首要原则：保持冷静与理智

诈骗分子常常通过威胁来制造恐慌，促使你做出错误决定。因此，保持冷静是首要原则，这有助于你理性应对后续步骤，避免因惊慌而做出错误判断。

二、立即保存证据

1. 短信内容：完整保留威胁短信，包括发送者号码、短信内容、发送时间等，这些都是关键证据。你可以使用手机截图功能进行保存，或者将短信内容复制到其他文档中。
2. 通话记录：若诈骗分子后续通过电话联系，应保存通话记录。在条件允许且合法的情况下，可以录音记录通话内容，以作为后续维权的证据。
3. 其他证据：如微信、QQ等聊天记录，若与威胁相关，也应一并保留。

三、评估威胁程度并选择报警

1. 评估威胁程度：判断威胁的具体内容和紧迫性。若只是一般性言语威胁，未涉及严重的人身、财产安全等现实危险，可先保持冷静，但务必密切关注事态发展。
2. 立即报警：若威胁内容严重，例如涉及暴力伤害、危及生命等，或者你感到自身安全受到威胁，应立即拨打110或前往当地公安机关报案。向警方详细描述情况，并提供所保存的所有证据。警方会根据情况展开调查，并依法对威胁者采取相应措施。

四、加强个人信息保护

1. 更改密码：为防止诈骗分子进一步获取你的个人信息，应立即更改与短信相关的账号密码，如银行账号、社交媒体账号等。
2. 隐私保护：增强个人信息保护意识，避免在公共场合透露敏感信息，谨慎处理网络账号和密码，定期清理浏览器数据。

五、寻求法律帮助与提起诉讼（如需要）

1. 咨询律师：若诈骗行为涉及更复杂的法律问题，如敲诈勒索、寻衅滋事等，或者你希望进一步了解自己的权利和应对措施，可以向我咨询，我会为你提供专业的法律意见和援助。
2. 提起诉讼：若诈骗行为导致你直接经济损失或其他合法权益受损，你有权向当地司法机关提起诉讼，追究诈骗者的法律责任并索取赔偿。

六、提醒与防范

1. 告知家人与朋友：将收到的诈骗威胁短信内容告知家人、朋友，提醒他们注意防范类似诈骗行为，避免他们成为诈骗分子的下一个目标。
2. 提高警惕：加强网络安全意识和法律意识，避免陷入诈骗陷阱。对于不明来源的信息，要保持警惕，不轻易相信或转发。

法律依据

根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条，写恐吓信或以其他方法威胁他人人身安全的行为属于违法行为，公安机关将依法处理。具体处罚包括五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。

面对诈骗发信息威胁的情况，你应保持冷静、迅速保存证据、及时报警处理，并加强个人信息保护。同时，根据需要寻求法律帮助，提醒身边的人注意防范，共同构建安全的网络环境。如果你有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。