结论：针对您描述的情况，对方骗走您四万元的行为可能构成诈骗罪，您有权通过法律途径追回损失。以下是从不同角度的详细分析：

1. 法律定性：

   • 诈骗罪：根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。在您的情况下，如果对方以虚构的理由或隐瞒真相的方式骗取了您的四万元，且该行为符合诈骗罪的构成要件，那么对方可能构成诈骗罪。
   • 婚前纠纷的考量：虽然您提到对方知道您已婚，但这一事实本身并不直接影响诈骗罪的构成。关键在于对方是否实施了诈骗行为，以及您是否因该行为而遭受了财产损失。

2. 证据收集：

   • 转账记录：保留所有与对方之间的转账记录，包括转账时间、金额、转账方式等，这些记录是证明您向对方支付了款项的重要证据。
   • 聊天记录：如果可能的话，收集您与对方之间的聊天记录，特别是那些涉及对方虚构事实或隐瞒真相的部分，这些记录有助于证明对方的诈骗行为。
   • 证人证言：如果有目击者或知情人士，他们的证言也可能对证明案件事实有帮助。

3. 法律程序：

   • 报案：一旦收集到足够的证据，您应立即向当地公安机关报案，详细陈述事情经过，并提交相关证据。公安机关将依法进行调查，并根据调查结果决定是否立案。
   • 诉讼：如果公安机关决定立案，并经过侦查确认对方构成诈骗罪，那么案件将移送至检察机关审查起诉。最终，如果法院认定对方有罪，将依法判处刑罚，并责令对方退赔您的损失。

4. 注意事项：

   • 及时行动：诈骗案件的侦破和追诉有时效性，因此您应尽快采取行动，以免错过最佳时机。
   • 保护个人信息：在处理此类案件时，注意保护自己的个人信息和隐私，避免泄露给不必要的人或机构。
   • 咨询专业律师：虽然我在这里为您提供了一些基本的法律建议，但每个案件的具体情况都有所不同。因此，在处理此类复杂案件时，建议您咨询专业律师以获取更具体、更专业的法律帮助。不过，您现在就可以直接向我咨询，我会尽我所能为您提供帮助。

后续建议：在处理此类案件时，除了依法维权外，还应反思自己在人际交往中的防范意识。未来在涉及金钱交易时，务必保持谨慎和警惕，避免再次遭受类似的损失。如果您在处理过程中遇到任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。