结论前置：贷款逾期后收到威胁短信是不合理且违法的行为，您有权保护自己的合法权益不受侵犯。以下是从多个角度为您提供的详细分析和应对建议：
一、法律分析
民事侵权：
- 发送威胁短信的行为侵犯了您的隐私权、安宁权等民事权益。若此行为导致您精神损害或其他不良后果，您可依法要求贷款方或催收方承担民事赔偿责任，如赔偿精神抚慰金等。
行政责任：
- 根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条，多次发送恐吓信息干扰他人正常生活的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。因此，若威胁短信构成恐吓，您可向当地公安机关报案，要求对方承担行政责任。
刑事责任：
- 若威胁短信包含暴力、恐吓等严重内容，可能涉嫌敲诈勒索罪或寻衅滋事罪。例如，以非法占有为目的，通过威胁手段迫使您支付额外费用的，构成敲诈勒索罪；若威胁行为扰乱了社会秩序，则可能触犯寻衅滋事罪。
二、应对措施
保留证据：
- 将威胁短信完整截图保存，包括发送号码、时间、内容等。这些证据在报案、投诉或起诉时至关重要。
判断短信性质与沟通：
- 若短信仅为正常催收，可与贷款方沟通还款方案，表达积极还款的意愿，并尝试协商延期还款或制定新的还款计划。
- 若短信涉及恐吓、威胁，则需进一步采取行动，如报警、投诉等。
核实贷款方合法性：
- 查看贷款方是否具备合法放贷资质，如是否在金融监管部门备案并取得牌照。若贷款方不合法，其催收行为也可能违法，这将为您的应对提供更有利的地位。
报警处理：
- 若威胁短信严重干扰您的生活或涉嫌犯罪，应立即向当地公安机关报案。警方将依法处理，并可能对发送威胁短信的人进行拘留或罚款。
向监管部门投诉：
- 可向中国银保监会或其派出机构、网络不良与垃圾信息举报受理中心（12321）等投诉。监管部门会调查并可能处理不当催收行为，保护您的合法权益。
寻求法律帮助：
- 若协商无果或催收行为持续升级，您应及时向我咨询，我会根据您的具体情况提供详细的法律建议和指导，帮助您制定维权策略。在必要时，我们还可以通过法律途径解决纠纷，如向法院提起诉讼，要求贷款方承担民事赔偿责任。
加强个人信息保护：
- 注意保护个人敏感信息，防止被不法分子利用。谨慎选择贷款平台，详细了解合同条款，避免因不了解而产生纠纷。
三、心理调适与总结
- 收到威胁短信可能会给您带来心理压力，但请保持冷静和理性，不要因威胁而做出过激行为。
- 综上所述，面对贷款逾期后的威胁短信，您应依法保护自己的合法权益，同时积极采取措施解决逾期问题，避免陷入更严重的法律纠纷。在处理过程中，保留证据、与贷款方沟通、向监管部门投诉、报警处理以及寻求法律帮助都是有效的应对策略。
最后，如果您在处理过程中遇到任何问题或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。我会根据您的具体情况提供详细的法律建议和指导，帮助您维护自己的合法权益。