面对催收第三方发短信吓唬你的情况，你应保持冷静，并采取以下措施来维护自己的合法权益：
收集并保存证据：
- 重要性：证据是后续维权的关键，能够证明催收方的恐吓行为。
- 方法：将催收方发送的恐吓短信进行截屏保存，同时记录下发送时间、发送号码等信息。如果可能，还可以对通话进行录音，以记录催收方的恐吓言语。
了解相关法律法规：
- 目的：明确催收方的行为是否违法，以便采取相应的维权措施。
- 关键法规：
- 根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条，写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。
- 《消费者权益保护法》也保护消费者免受恐吓、骚扰等不当行为。
- 《民法典》保障民事主体的人身权利、财产权利不受侵犯。
与贷款平台或相关方沟通：
- 尝试协商：主动联系贷款平台，告知催收方的恐吓行为，并出示相关证据，要求平台停止不当催收行为，并协商合理的还款事宜。
- 向平台投诉：如果协商无果，可以向贷款平台的内部投诉部门投诉，要求处理催收方并给出解决方案。
向监管机构投诉：
- 机构选择：根据贷款平台的性质和监管归属，选择向互联网金融协会、金融监管部门（如银保监会派出机构）等投诉。
- 投诉方式：可以通过登录官方网站、拨打投诉热线或发送书面投诉信等方式进行投诉，详细说明情况并附上相关证据。
报警处理：
- 认定标准：如果催收方的恐吓行为严重影响了你的人身安全和正常生活，应及时报警。
- 报警内容：在报警时，应清晰描述恐吓行为的时间、地点、方式和具体内容，并提供相关证据。
- 法律依据：公安机关将根据《治安管理处罚法》等相关法律法规进行调查处理。
法律诉讼：
- 前提：如果上述途径均无法有效解决问题，你可以考虑通过法律诉讼来维护自己的合法权益。
- 步骤：确定管辖法院，撰写起诉状，明确原告、被告信息，诉讼请求，事实和理由，并附上相关证据。然后按照法院通知参加庭审，如实陈述事实并提供证据。
保护个人信息和安全：
- 措施：在处理此类问题时，应确保个人信息不被泄露。如果感到人身安全受到威胁，应及时报警并与执法机构合作。
在处理此类问题时，你还需要注意以下几点：
- 保持冷静：不要因为催收方的恐吓而惊慌失措，保持冷静有助于你更好地应对问题。
- 避免冲突：不要与催收方发生直接冲突，以免事态升级。
- 审慎管理财务：在解决当前问题的同时，应审慎管理自己的财务，避免再次陷入债务困境。
如果你在处理过程中遇到任何困难或疑问，可以直接向我咨询。作为专业律师，我将根据你的具体情况提供有针对性的法律建议和帮助。