核心结论：您可先通过核实信息、保留证据等初步措施，再根据情况选择向消费分期平台投诉、向监管部门举报或通过法律途径维权。以下是具体分析：

1. 初步核实与证据保留

   • 核实信息真实性：首先，您需要确认这条催收短信是否确实来自您曾办理消费分期的正规平台。因为存在不法分子冒充金融机构进行诈骗的可能性。您可以通过拨打消费分期平台官方客服电话（注意不要回拨短信中的私人号码），向客服人员核实是否存在该催收情况，以及该私人手机号码是否为平台授权的催收人员号码。
   • 保留相关证据：无论短信是否真实，都要保留好这条催收短信，包括短信内容、发送号码、发送时间等信息。同时，如果您与消费分期平台有过其他沟通记录，如聊天记录、通话录音等，也一并保留好，这些证据在后续维权过程中可能会起到关键作用。

2. 向消费分期平台投诉

   • 若短信为平台所发：如果经过核实，短信确实是消费分期平台通过其工作人员私人手机号码发送的，那么该平台的行为可能违反了相关规定。您可以向平台官方客服详细说明情况，指出其使用私人手机号码进行催收的不当之处，要求平台停止此类行为，并对相关工作人员进行严肃处理。同时，要求平台给您一个合理的解释和道歉。
   • 投诉渠道：您可以通过消费分期平台的官方网站、官方APP内的投诉入口，或者拨打其官方客服电话进行投诉。在投诉时，要清晰、准确地陈述事情的经过和您的诉求，并提供您保留的相关证据。

3. 向监管部门举报

   • 举报对象与理由：如果消费分期平台对您的投诉不重视、不处理，或者您认为该平台的行为已经严重侵犯了您的合法权益，您可以向相关的监管部门进行举报。例如，如果该平台是银行旗下的消费分期业务，您可以向银保监会进行举报；如果是其他金融机构或互联网金融平台，您可以向当地的地方金融监管局进行举报。举报的理由可以是平台违规使用私人手机号码进行催收，可能存在泄露客户信息、侵犯客户隐私等违法行为。
   • 举报方式：您可以通过监管部门的官方网站、官方微信公众号、举报电话等渠道进行举报。在举报时，要按照要求填写相关信息，如实陈述事情的经过，并提供您保留的证据。

4. 通过法律途径维权

   • 起诉条件与流程：如果上述方式都无法解决您的问题，且您认为该催收行为已经给您造成了较大的精神损害或经济损失，您可以考虑通过法律途径维权。您可以向法院提起民事诉讼，要求消费分期平台停止侵权行为、消除影响、赔礼道歉，并赔偿您的相关损失。在起诉前，您需要准备好起诉状、相关证据材料等，并按照法院的要求进行立案、开庭等诉讼程序。
   • 律师协助：由于法律诉讼程序较为复杂，涉及的法律知识也较多，如果您对法律程序不熟悉，建议您聘请一位专业的律师协助您进行诉讼。律师可以帮助您起草起诉状、整理证据材料、出庭辩护等，提高您维权的成功率。

在处理此类问题时，您要保持冷静，不要因为催收短信而过度恐慌或焦虑。同时，要积极采取措施维护自己的合法权益，不要轻易放弃。如果您在维权过程中遇到任何问题或需要进一步的法律帮助，可以直接向我咨询。