若您需要证明自己未实际进行贷款，但收到了贷款公司的还款短信，可按照以下步骤撰写证明材料：
标题与称谓：
- 标题可写为“关于未进行贷款的声明/证明”。
- 称谓部分，若已知贷款公司名称，则写明“XX贷款公司”；若不知，可写“致相关贷款机构”。
正文内容：
- 个人基本信息：首先，在证明材料中明确您的姓名、身份证号码、联系方式等基本信息，以便贷款公司核实身份。
- 声明事实：接着，清晰陈述您并未在该贷款公司或任何其他机构进行过贷款申请，也未签署过任何贷款合同或相关文件。
- 收到短信情况：详细描述收到还款短信的具体情况，包括短信内容、发送时间、发送号码等，并表明您对此感到困惑和不解。
- 证据展示：若您有任何能够证明自己未进行贷款的证据，如银行流水记录（显示无相关贷款发放）、信用报告（无相关贷款记录）等，可在此部分附上或说明可提供这些证据。
- 请求核实与处理：最后，请求贷款公司核实其系统记录，确认是否存在误发短信的情况，并要求其立即停止发送此类误导性信息，同时消除可能对您造成的不良影响。
结尾部分：
- 表达您对此事的重视和期望得到妥善解决的愿望。
- 留下您的联系方式，以便贷款公司在需要时与您进一步沟通。
- 可附上您的签名和日期，以增加证明材料的正式性和可信度。
示例证明材料：
关于未进行贷款的声明
致XX贷款公司：
本人XXX（身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX），特此声明，我并未在贵公司或任何其他贷款机构进行过贷款申请，也未签署过任何贷款合同或相关文件。
近日，我收到贵公司发送的还款短信，内容提及我需偿还某笔贷款。对此，我感到十分困惑和不解，因为我从未进行过此类贷款。为证明我的清白，我特此提供以下证据：
- 我的银行流水记录，显示无相关贷款发放记录；
- 我的个人信用报告，无任何贷款记录。
我请求贵公司立即核实其系统记录，确认是否存在误发短信的情况。同时，我要求贵公司立即停止发送此类误导性信息，并消除可能对我造成的不良影响。
我对此事高度重视，并期望贵公司能够尽快给予妥善解决。如有需要，我随时愿意提供进一步的信息或配合贵公司的调查。
此致
敬礼！
声明人：XXX
联系电话：XXXXXXXXXXX
日期：XXXX年XX月XX日
在撰写证明材料时，请确保所有信息的真实性和准确性，并尽量提供充分的证据来支持您的声明。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。