当然可以询问一直没有收到行政处罚单的原因。行政处罚单是行政机关对违法行为人作出行政处罚时出具的书面文件，它记录了违法行为的事实、证据、处罚依据以及处罚内容等关键信息。如果您认为自己可能涉及了某种违法行为但一直未收到行政处罚单，这可能存在多种情况，以下从不同角度为您分析：
行政机关尚未作出处罚决定：
- 行政机关在调查违法行为时，可能需要收集证据、听取当事人陈述申辩等，这个过程可能需要一定时间。因此，如果您尚未收到行政处罚单，可能是因为行政机关还在调查过程中，尚未作出处罚决定。
- 建议：您可以主动联系相关行政机关，询问调查进展情况，了解是否已作出处罚决定或预计何时作出。
行政机关已作出处罚决定但未送达：
- 行政机关在作出处罚决定后，应当依法将处罚决定书送达当事人。如果因各种原因（如地址变更、联系方式错误等）导致处罚决定书未能送达您手中，您可能一直未收到。
- 建议：您可以向相关行政机关提供准确的联系方式和地址，以便他们能够及时将处罚决定书送达给您。同时，您也可以主动联系行政机关，询问是否已作出处罚决定并请求他们提供处罚决定书的副本或复印件。
您可能并未涉及违法行为：
- 如果您并未涉及任何违法行为，那么行政机关自然不会对您作出行政处罚决定，因此您也不会收到行政处罚单。
- 建议：如果您认为自己并未涉及违法行为，但对此存在疑虑或担忧，您可以向相关行政机关咨询或申请复议，以确认自己的法律状态。
行政机关存在疏忽或错误：
- 虽然这种情况较为少见，但也不能完全排除行政机关在处理案件过程中存在疏忽或错误的可能性。例如，可能因工作人员疏忽而未将处罚决定书送达给您，或者因系统错误而遗漏了您的案件。
- 建议：如果您怀疑行政机关存在疏忽或错误，您可以向相关行政机关提出异议或投诉，要求他们核实情况并给出合理解释。
在询问原因时，您需要注意以下几点：
- 保持冷静和理性：无论您是否涉及违法行为，都应保持冷静和理性，避免情绪化地表达自己的观点和诉求。
- 提供准确信息：在向行政机关询问时，您应提供准确的个人信息和案件相关信息，以便他们能够快速定位您的案件并给出准确答复。
- 保留相关证据：如果您认为自己可能涉及违法行为但一直未收到行政处罚单，您可以保留相关证据（如监控录像、证人证言等）以备不时之需。
最后，如果您对行政机关的答复不满意或认为其存在违法行为，您可以依法申请行政复议或提起行政诉讼来维护自己的合法权益。如果您有任何法律问题或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。