若确实未收到市场监管局的罚款单，可按照以下步骤处理：

1. 主动联系市场监管局
   首先，建议您主动联系作出处罚决定的市场监管局，确认罚款单是否已发出、发出方式（如邮寄、电子送达等）以及具体送达地址或联系方式是否准确。若因地址变更、联系方式错误等原因导致未收到，可要求重新送达或获取罚款单的电子/纸质副本。
   法律依据：根据《行政处罚法》第六十一条，行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人；当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照《民事诉讼法》的有关规定送达。若因送达问题导致未收到，您有权要求补正。

2. 核实罚款单的真实性
   若对罚款单的存在或内容有疑问（如是否为本人/本单位违法、处罚依据是否充分等），可要求市场监管局提供处罚的法律依据、违法事实证据及处罚程序证明。若发现罚款单存在程序违法（如未告知听证权利、未听取陈述申辩等），可依法提出异议。
   法律依据：根据《行政处罚法》第四十四条、第四十五条，行政机关在作出处罚前应告知当事人违法事实、处罚依据及陈述申辩权利；若未履行告知义务，处罚决定可能被撤销。

3. 及时履行或申请救济

   • 若认可罚款：需在罚款单规定的期限内缴纳罚款（通常为15日），逾期可能产生滞纳金（每日按罚款数额的3%加处，但加处罚款数额不超过原罚款数额）。
     
   • 若不认可罚款：可在收到罚款单之日起60日内申请行政复议，或在6个月内直接向法院提起行政诉讼。复议或诉讼期间，罚款原则上不停止执行，但您可申请暂缓缴纳（需提供担保）。
     法律依据：根据《行政复议法》第九条、《行政诉讼法》第四十六条，复议和诉讼的期限分别为60日和6个月；根据《行政处罚法》第七十二条，逾期不缴纳罚款的，行政机关可每日按罚款数额的3%加处罚款。

4. 关注信用记录影响
   若未及时处理罚款，可能被市场监管局列入经营异常名录或严重违法失信名单，影响企业或个人信用。建议优先通过行政复议或诉讼解决争议，避免信用受损。
   法律依据：根据《企业信息公示暂行条例》第十七条，被列入经营异常名录的企业，在政府采购、工程招投标等领域可能受到限制。

温馨提示：若您对罚款单的合法性、程序或金额有疑问，或需要协助撰写复议申请书、起诉状等法律文书，可随时向我咨询。我会结合具体案情，为您提供详细的法律分析和操作建议。