结论：天然气销售时额外收取200元保险费是否合法不能一概而论，需分情况判断。

1. 若该保险费为自愿购买且销售方履行了充分告知义务
   根据《消费者权益保护法》第九条，消费者享有自主选择商品或服务的权利。若销售方在售气时明确告知保险为可选项目（如通过书面提示、口头确认等方式），且未将保险与购气行为强制捆绑（例如“不买保险就不卖气”），则收取保险费的行为合法。此时您有权拒绝购买保险，销售方不得因此拒绝提供天然气服务。

2. 若该保险费为强制购买或销售方未履行告知义务
   若销售方通过格式条款、口头暗示等方式将保险设为购气前提（例如“必须买保险才能开户”），或未以显著方式提醒消费者保险的可选性，则涉嫌违反《消费者权益保护法》第八条（知情权）和第十六条（禁止强制交易）。此外，若保险费未明确列明在价目表中，还可能违反《价格法》关于明码标价的规定。此时您可向当地市场监管部门投诉，要求退还费用或解除保险合同。

建议行动：

• 保留购气合同、缴费凭证、宣传单页等证据，重点核查合同中是否写明“保险自愿”及费用明细；
  
• 若遭遇强制购买，可先与销售方协商退款，协商不成可拨打12315投诉或通过诉讼主张权利；
  
• 若自愿购买但认为保险条款不合理（如保障范围过窄、免责条款过多），可在犹豫期内（通常10-15天）申请退保。
  

如有进一步细节需要分析，可直接向我咨询。