结论：您在app上借款但未下款却遭到电话威胁的情况，可能涉及诈骗或骚扰，您有权采取法律措施保护自己。以下是从不同角度为您详细分析的情况及建议：
一、可能涉及的法律问题
诈骗行为：
- 如果该app在您未实际收到借款的情况下，就要求您支付各种费用（如手续费、保证金等），或者以其他方式诱导您转账，这很可能构成诈骗。诈骗行为不仅违反了《中华人民共和国刑法》中关于诈骗罪的规定，也侵犯了您的财产权。
骚扰行为：
- 即使该app不构成诈骗，但未经您同意，频繁打电话威胁您，也违反了《中华人民共和国治安管理处罚法》中关于骚扰他人的规定。这种行为侵犯了您的人身权利和安宁权。
二、您应采取的措施
保留证据：
- 首先，您需要保留所有与该app的通信记录，包括电话录音、短信、聊天记录等。这些证据将有助于您后续维权。
报警处理：
- 如果您怀疑自己遭遇了诈骗，应立即向当地公安机关报案。警方将根据您提供的证据进行调查，并依法处理。
- 如果该app的行为构成骚扰，您也可以向公安机关报案，或者向当地电信主管部门投诉，要求其对该app进行查处。
寻求法律帮助：
- 如果您在处理此事过程中遇到法律难题，或者需要进一步的法律建议，可以向我咨询。作为专业律师，我将根据您的具体情况，为您提供专业的法律意见和帮助。
三、可能的法律后果
对于诈骗行为：
- 如果该app的行为被认定为诈骗，其相关责任人员可能面临刑事处罚，包括有期徒刑、拘役、罚金等。同时，您作为受害者，有权要求诈骗者赔偿您的损失。
对于骚扰行为：
- 如果该app的行为被认定为骚扰，其可能面临行政处罚，如罚款、停业整顿等。同时，您也有权要求骚扰者停止侵害，并赔偿您因此遭受的损失。
四、特别提醒
- 谨慎选择借款平台：在未来的借款过程中，请务必选择正规、合法的借款平台，避免陷入类似的陷阱。
- 增强防范意识：对于任何要求您提前支付费用或提供个人敏感信息的借款请求，都应保持高度警惕，避免上当受骗。
最后，如果您在处理此事过程中遇到任何法律问题或需要进一步的帮助，请随时向我咨询。我将竭诚为您提供专业的法律服务。