面对催收人员发来的威胁、恐吓、侮辱短信，您应当采取以下措施来维护自身合法权益：

1. 保留证据：

   • 立即对收到的短信进行截图或拍照保存，确保短信内容完整、清晰可辨。
   • 如果可能，记录下发送短信的号码、发送时间等信息，以便后续作为证据使用。
   • 切勿删除原始短信，因为这是证明对方行为的关键证据。

2. 向平台或机构投诉：

   • 如果催收短信来自某个具体的借贷平台或金融机构，您可以先向该平台或机构进行投诉，要求其停止不当催收行为，并调查处理相关责任人。
   • 投诉时，提供您保留的证据，并详细描述催收人员的行为对您造成的困扰和伤害。

3. 向监管部门举报：

   • 如果平台或机构未能有效处理您的投诉，或者您认为催收行为已经严重违反了相关法律法规，您可以向当地的金融监管部门（如银保监会、地方金融监管局等）进行举报。
   • 举报时，同样需要提供详细的证据和情况说明，以便监管部门能够及时介入调查。

4. 考虑法律途径：

   • 如果催收行为已经对您的名誉权、隐私权等造成了严重侵害，您可以考虑通过法律途径来维护自己的权益。
   • 您可以向法院提起民事诉讼，要求催收人员或相关机构承担侵权责任，包括赔偿损失、赔礼道歉等。
   • 在诉讼过程中，您需要提供充分的证据来证明对方的行为构成了侵权，并证明您因此遭受了损失。

5. 注意个人安全：

   • 在处理此类问题时，务必注意个人安全。如果催收人员通过电话或其他方式继续对您进行骚扰或威胁，您可以考虑报警处理。
   • 同时，避免与催收人员发生直接冲突，以免事态升级。

温馨提示：面对不当催收行为，您有权维护自己的合法权益。请务必保持冷静，按照上述步骤妥善处理，并随时向我咨询相关法律问题。