结论：拿着菜刀开玩笑说打劫，但没有实际伤害且没有抢钱，该行为是否构成犯罪需分情况讨论，可能构成抢劫罪（未遂）或治安管理处罚中的寻衅滋事行为，具体取决于行为的具体情节和造成的社会影响。
一、可能构成抢劫罪（未遂）的情况
法律背景：
- 根据《中华人民共和国刑法》第二百六十三条的规定，抢劫罪是指以非法占有为目的，对财物的所有人、保管人实施使用暴力、胁迫或其他方法，强行将公私财物抢走的行为。
- 抢劫罪的构成要件包括：主观上具有非法占有的目的，客观上实施了暴力、胁迫或其他方法，且行为具有当场性，即当场劫取财物或迫使被害人当场交出财物。
行为分析：
- 在您描述的场景中，虽然行为人只是开玩笑说打劫，并未实际实施暴力或抢钱，但如果其手持菜刀，并以此为威胁，使被害人产生恐惧心理，且该行为具有当场劫取财物的可能性，那么该行为可能符合抢劫罪的构成要件。
- 然而，由于行为人并未实际抢到钱财，也未造成实际伤害，因此该行为可能被认定为抢劫罪的未遂形态。根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
法律后果：
- 如果该行为被认定为抢劫罪（未遂），行为人可能面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金的刑罚。但考虑到未遂情节，法院可能会从轻或减轻处罚。
二、可能构成治安管理处罚中的寻衅滋事行为的情况
法律背景：
- 根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十六条的规定，有下列行为之一的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款：……（四）其他寻衅滋事行为。
行为分析：
- 如果行为人手持菜刀开玩笑说打劫，但并未使被害人产生恐惧心理，也未造成实际伤害或财物损失，但该行为扰乱了公共秩序或造成了不良社会影响，那么该行为可能被认定为寻衅滋事行为。
- 寻衅滋事行为通常表现为无事生非、起哄闹事、肆意挑衅等，破坏社会秩序的行为。在您描述的场景中，如果行为人的行为符合寻衅滋事行为的特征，那么可能受到治安管理处罚。
法律后果：
- 如果该行为被认定为寻衅滋事行为，行为人可能面临五日以上十日以下拘留，并处五百元以下罚款的处罚；情节较重的，可能面临十日以上十五日以下拘留，并处一千元以下罚款的处罚。
三、综合建议
- 对于行为人：开玩笑需有度，尤其是涉及刀具等危险物品时，更应谨慎行事。避免因为一时的玩笑而触犯法律，给自己带来不必要的麻烦。
- 对于被害人：如果遇到类似情况，应保持冷静，及时报警并寻求帮助。同时，也可以向周围的人求助或记录下行为人的特征和行为，以便后续维权。
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