面对被私人号码进行暴力催收短信威胁的情况，您确实需要采取一系列措施来有效维护自己的合法权益。以下是我为您详细梳理的应对策略：
一、保持冷静，全面收集证据
首先，面对催收人员的骚扰和威胁，保持冷静至关重要。避免情绪化反应，理智地处理这一情况。同时，详尽记录所有与催收相关的证据，包括短信内容、电话录音（如果可能的话）、以及任何相关的聊天记录或视频录像。这些证据在后续的维权过程中将起到关键作用。
二、向多部门投诉
金融监管机构：您可以向当地的银保监会或相关金融监管机构投诉催收公司的违规行为。提交您保留的证据，要求他们进行调查处理。金融监管机构有责任监管金融机构及其委托的催收公司的行为，确保它们遵守相关法律法规。
电信运营商：向骚扰手机号码所属的运营商投诉，请求他们采取限制措施，如限制该号码的发送短信或拨打电话功能。这可以有效减少您受到的骚扰。
消费者权益保护机构：向消费者协会或类似的消费者权益保护机构反映催收公司的侵权行为。这些机构通常会提供咨询、调解和投诉处理服务，帮助您维护自己的合法权益。
公安机关：如果催收行为构成威胁或恐吓，违反了《中华人民共和国治安管理处罚法》，您应该立即向公安机关报案。公安机关将依法进行调查处理，保护您的人身安全。
三、寻求专业法律支持
咨询律师：获取专业法律建议是维护自己权益的重要一步。律师可以了解您的具体情况，提供针对性的法律建议，帮助您了解自己的权益和应对策略。
发送律师函：在律师的指导下，您可以委托律师向催收公司发送正式律师函，要求其停止侵权行为并赔偿损失。律师函通常具有法律效力，可以促使催收公司重视您的诉求。
提起诉讼：如果催收行为给您造成了较大的损害，如精神损害或财产损失，您可以在律师的指导下向法院提起民事诉讼。要求催收公司停止侵权、赔礼道歉并赔偿经济损失。
四、强化个人信息保护
防止信息泄露：增强个人信息保护意识，不在公共场合随意透露个人信息，谨慎处理网络信息。避免将个人信息泄露给不可信的第三方。
申请保护：如果您发现自己的个人信息被泄露或滥用，可以向国家网信部门或数据保护机构投诉，要求他们进行调查处理。这些机构有责任保护您的个人信息安全。
五、尝试与催收方沟通
在采取上述措施的同时，您也可以尝试与催收方进行沟通。冷静地表明您的立场，指出其行为已超出合理催收范围，要求立即停止。如果可能的话，您可以尝试与催收方协商达成延期还款、分期还款等协议，以减轻您的还款压力并减少骚扰。
总之，面对被私人号码进行暴力催收短信威胁的情况，您应保持冷静、全面收集证据，并通过向多部门投诉、寻求法律支持、加强个人信息保护以及与催收方沟通等多元方式来依法维护自己的合法权益。希望这些建议能对您有所帮助。