若您收到手机号码发来的催收短信威胁，首先不要恐慌，可按以下步骤处理：

1. 核实债务真实性
   先确认短信中提及的债务是否真实存在。若您确实有未偿还的债务，需进一步核实催收方身份（如是否为合法金融机构或其委托的第三方）；若您无相关债务，则可能涉及诈骗或恶意骚扰，需提高警惕。

2. 固定证据
   对短信内容进行完整截图或拍照保存，记录发送号码、发送时间、威胁内容（如“不还款就曝光隐私”“联系亲友骚扰”等）。若对方通过其他方式（如电话、邮件）继续威胁，也需同步留存证据。

3. 区分威胁性质，采取对应措施

   • 若威胁内容涉及违法手段（如“上门泼漆”“伪造法律文书”）：
     立即向公安机关报案，提供保存的证据。根据《治安管理处罚法》第四十二条，威胁他人人身安全或多次发送淫秽、侮辱、恐吓信息干扰他人正常生活的，可处五日以下拘留或五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可并处五百元以下罚款。
     
   • 若威胁内容为“软暴力”催收（如频繁骚扰、泄露债务信息给第三方）：
     可向当地银保监会（针对金融机构）或互联网金融协会（针对网贷平台）投诉，要求核查催收方资质并停止违规行为。若对方是个人，可向法院起诉其侵犯名誉权、隐私权。

4. 通过合法途径解决债务问题
   若债务真实存在，建议主动与债权人协商还款计划（如延期、分期），避免矛盾升级。若债权人拒绝协商，可要求其通过诉讼等合法途径解决，而非继续威胁。

温馨提示：催收方无权采取暴力、侮辱、骚扰等手段，您有权拒绝非法催收行为。若您对债务或催收流程有疑问，可直接向我咨询，我会结合具体证据和法律条款为您分析。