结论前置：行政机关在作出警告处罚时，必须出具行政处罚决定书，若不出具则属于违法行为，该行政行为可能因违反法定程序而无效。

详细分析：

1. 法律依据与程序要求：

   • 根据《中华人民共和国行政处罚法》的相关规定，行政机关在作出行政处罚决定时，必须制作并出具行政处罚决定书。这一要求同样适用于警告这一行政处罚种类。行政处罚决定书是行政机关对违法行为人作出处罚的正式法律文书，它详细载明了当事人的基本情况、违法行为事实、处罚的种类和依据、处罚的履行方式和期限，以及救济途径等法定事项。
   • 若行政机关未出具行政处罚决定书，则意味着行政处罚决定没有以法定的书面形式正式作出并送达当事人。从程序角度看，该处罚决定存在重大瑕疵，可能因违反法定程序而被确认无效或撤销。

2. 违法后果与当事人权益：

   • 行政处罚决定效力受影响：未出具行政处罚决定书使得行政处罚决定的法律效力受到质疑。在行政复议或行政诉讼中，该处罚决定很可能会因程序违法而被确认无效或撤销，从而无法产生预期的法律效果。
   • 损害当事人权益：未出具行政处罚决定书还直接剥夺了当事人申请行政复议、提起行政诉讼等法定救济权利的行使基础。当事人无法清晰知晓自己为何被处罚、处罚的依据是什么，这严重损害了当事人的合法权益。

3. 应对措施与建议：

   • 向行政机关申请补正或更正：如果行政机关能够补正或更正该行政行为，并使其符合法定程序，则该行政行为可能产生法律效力。当事人应及时向行政机关提出补正或更正的申请，并要求行政机关依法出具行政处罚决定书。
   • 向行政机关提出异议或申请行政复议：当事人可以认为该行政行为没有法律依据或违反法定程序，向行政机关提出异议或申请行政复议。在复议过程中，当事人可以陈述自己的意见和理由，并提供相关证据支持自己的主张。
   • 向人民法院提起行政诉讼：如果当事人认为该行政行为侵犯了其合法权益，且通过其他途径无法得到有效解决，可以向人民法院提起行政诉讼。在诉讼过程中，当事人可以请求法院确认该行政行为无效或撤销该行政行为，并要求行政机关承担相应的法律责任。

总结与提醒： 行政机关在作出警告处罚时，必须严格遵守法定程序，依法出具行政处罚决定书。这是确保行政行为合法性和透明度的基本要求，也是保障当事人合法权益的重要措施。若行政机关未履行这一法定职责，当事人有权采取多种措施来维护自己的合法权益。同时，我也提醒行政机关在执法过程中应严格遵守法律法规，确保行政行为的合法性和公正性，避免因程序违法而引发不必要的法律纠纷。如果您在行政处罚方面遇到任何问题或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。