在租房过程中，如果通过第三方（如中介）进行租赁，但第三方未开具发票，这确实可能涉及到违法问题。下面我将从法律法规的角度，为您详细解析这一问题。

首先，根据《中华人民共和国发票管理办法》的相关规定，销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，在对外发生经营业务并收取款项时，收款方应当向付款方开具发票。这是法律对发票开具的明确要求，旨在保障税收的合法征收和消费者的合法权益。

在租房场景中，无论是房东直接出租还是通过第三方（如中介）进行出租，只要涉及到了经营业务并收取了款项，就应当开具发票。房屋租赁被视为一种商业运营活动，房东或中介在取得租金收益后，有责任依法申报并缴纳个人所得税，同时提供正式发票。

如果第三方（如中介）未开具发票，这可能构成逃避税收义务的行为，属于违规行为。税务部门有权对此类行为进行查处，并可能对违规者进行税务处罚。此外，对于租户而言，未获得发票也可能影响到其自身的权益，比如在报销、维权等方面可能会遇到困难。

因此，我建议您在租房时，务必要求房东或中介提供正式发票。如果对方拒绝提供，您可以向当地税务部门进行举报，以维护自己的合法权益。同时，也建议您在签订租房合同时，明确约定发票开具的相关条款，以避免后续可能出现的纠纷。

综上所述，通过第三方租房不开具发票是违法的，因为这违反了税收法律法规对发票开具的要求。作为租户，您有权要求房东或中介提供正式发票，并可以向税务部门举报违规行为。