若您收到短信并发现其中包含您的照片且伴有恐吓内容，您应当采取以下措施来维护自己的合法权益：

1. 立即保存证据：

   • 不要删除该短信，确保短信内容（包括发送时间、发送号码、照片及恐吓文字）完整保存。
   • 如果可能，对短信进行截图或拍照，并保存至安全位置，以防手机丢失或数据被清除。

2. 向公安机关报案：

   • 若恐吓内容触及您的人身安全，或严重干扰了您的日常生活秩序，您有权向当地公安机关报案。
   • 报案时，提供保存的短信证据，详细陈述事情经过及您的担忧。
   • 公安机关将依据事实情形和严重程度进行甄别和调查，并作出相应的处理决定。

3. 了解可能的法律后果：

   • 根据《治安管理处罚法》第四十二条，写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。
   • 若恐吓行为涉及公开他人隐私照片，这无疑属于违反治安管理规定的行为，公安机关可依法给予威胁者相应的行政处罚。
   • 若情节严重，甚至可能被判定构成刑事犯罪，如敲诈勒索罪、侮辱罪等，从而接受相应的法律制裁。

4. 考虑民事赔偿：

   • 如果恐吓行为给您造成了经济损失或精神损害，您还可以考虑通过民事诉讼途径要求威胁者承担赔偿责任。
   • 在此过程中，您需要提供充分的证据来证明您的损失及威胁者的过错。

5. 加强个人信息安全保护：

   • 反思并加强个人信息的保护，避免类似事件再次发生。
   • 例如，不轻易将个人照片、联系方式等敏感信息泄露给不可信的人或机构。

在处理此类事件时，请务必保持冷静，按照法律程序行事。如果您在处理过程中遇到任何困难或疑问，可以直接向我咨询，我将根据您的具体情况提供进一步的法律建议和支持。