针对您提出的“货款已付但未收到货物，且受到威胁”的问题，我首先明确结论：您应当立即采取法律措施保护自己的合法权益，同时确保自身安全不受威胁。
一、法律措施
收集证据：
- 保留所有与交易相关的证据，包括但不限于合同、付款凭证、聊天记录、邮件往来等。这些证据将有助于您证明已支付货款但未收到货物的事实。
协商解决：
- 在采取法律行动之前，您可以尝试与对方进行协商，要求对方履行合同义务，即交付货物或退还货款。协商过程中，注意保留书面记录，如邮件、短信等，以备不时之需。
发送律师函：
- 如果协商无果，您可以委托我或另一位专业律师向对方发送律师函，明确指出对方的行为已构成违约，并要求对方在规定期限内履行合同义务或承担违约责任。律师函具有法律效应，有时能促使对方主动解决问题。
提起诉讼：
- 若对方仍拒绝履行义务，您可以向法院提起诉讼，要求对方交付货物、退还货款并赔偿损失。在诉讼过程中，您需要提交充分的证据来支持您的主张。法院将根据事实和法律规定作出判决。
二、确保自身安全
报警处理：
- 如果您受到威胁，且威胁行为可能危及您的人身安全，您应立即向当地公安机关报案。公安机关将依法调查处理，保护您的人身安全。
寻求保护：
- 在报警的同时，您可以考虑寻求家人、朋友或专业安保人员的保护，以确保您在处理此事过程中的安全。
避免直接冲突：
- 在处理此事时，尽量避免与对方发生直接冲突。保持冷静和理性，通过法律途径解决问题。
三、法律后果提示
对方可能承担的法律责任：
- 如果对方的行为构成违约，您有权要求其承担违约责任，包括但不限于继续履行合同、赔偿损失等。
- 如果对方的行为构成欺诈或其他违法行为，您还可以向公安机关报案，要求追究其刑事责任。
您可能面临的风险：
- 在处理此事过程中，您需要确保自己的行为合法合规，避免采取过激行为导致自己陷入法律纠纷。
- 同时，您需要关注诉讼时效等问题，确保在法定期限内行使自己的权利。
最后，我建议您在处理此事时保持冷静和理性，通过法律途径维护自己的合法权益。如果您需要进一步的法律帮助或咨询，请随时向我提问。