骑车第一次未佩戴头盔，交警是否会处罚，主要取决于当地的具体法律法规。以下是对此问题的详细分析：

1. 全国性法规视角：

   • 根据《中华人民共和国道路交通安全法》的相关规定，该法并未明确要求骑自行车必须佩戴头盔。此法律主要规范的是机动车及摩托车驾驶人的安全行为，对于摩托车驾驶人及乘坐人员，明确规定必须佩戴安全头盔。
   • 对于非机动车驾驶人（包括骑自行车者），该法第八十九条虽然提到违反道路通行规定可处警告或罚款，但并未特指不戴头盔这一行为。

2. 地方性法规差异：

   • 在全国范围内，关于骑自行车是否必须佩戴头盔的规定并不统一。部分地区为了提升骑行者的安全防护水平，通过地方立法明确将骑行自行车佩戴头盔纳入管理范围，并设定了相应的处罚标准。
   • 因此，在这些有特别立法规定的地区，如果骑行者不佩戴头盔，交警是有权依法进行罚款的。

3. 实际执法情况：

   • 在没有强制性法律规定要求骑自行车必须佩戴头盔的地区，交警通常不会对未佩戴头盔的骑行者进行罚款，但可能会进行口头警告或登记交通违规信息，以提醒骑行者注意自身安全。
   • 如果在地方性法规有明确规定的情况下，骑行者不佩戴头盔，交警则会根据当地法规进行处罚。

总结与建议：

• 骑自行车时是否必须佩戴头盔并避免被交警处罚，需根据当地的法律法规来确定。建议骑行者关注当地的相关规定，并出于对自身安全的考虑，积极采取佩戴头盔等防护措施。
• 即使在没有强制性法律规定的情况下，从安全角度出发，也强烈建议骑行者佩戴头盔。头盔在意外摔倒或碰撞等事故中能起到重要的缓冲作用，有效减轻对头部的伤害。

如果您对当地的具体法律法规有疑问或需要进一步的法律咨询，请直接向我提问，我会根据您的具体情况提供详细的解答。