结论：在您描述的情况下，即理发店已经退钱但您未退货，这一行为本身并不直接构成违法，但可能涉及合同违约或不当得利的问题，具体取决于您与理发店之间的约定以及相关法律法规。

详细分析

1. 合同关系角度：

   • 当您在理发店购买发胶时，您与理发店之间形成了一个买卖合同关系。根据合同法的原则，双方应当按照约定履行各自的义务。
   • 如果合同中明确规定了退货条款，比如“无理由退货”或“在一定条件下可退货”，而您未按照约定退货，则可能构成违约。但违约并不等同于违法，它更多是合同双方之间的民事纠纷。
   • 如果合同中没有明确规定退货条款，或者规定的是“不退不换”，那么您未退货的行为在合同层面上可能并不构成违约。

2. 不当得利角度：

   • 不当得利是指没有合法根据，或事后丧失了合法根据而被确认为是因致他人遭受损失而获得的利益。
   • 在您的情况下，如果理发店已经退钱给您，但您未将发胶退回，从表面上看，您似乎获得了不当利益（即发胶和退款）。然而，是否构成不当得利还需要考虑更多因素，比如理发店是否明确表示放弃对发胶的所有权，或者是否存在其他合理的解释（如理发店同意您保留发胶作为补偿等）。
   • 如果理发店并未明确表示放弃对发胶的所有权，且您无法提供合理的解释来支持您保留发胶的行为，那么您可能面临被要求返还发胶或支付相应对价的风险。

3. 法律后果角度：

   • 如果理发店认为您的行为构成了违约或不当得利，并决定采取法律行动，那么您可能需要面对法律诉讼或仲裁等程序。
   • 在这些程序中，法院或仲裁机构将根据相关法律法规和合同条款来判断您的行为是否合法，并作出相应的裁决。

建议

• 与理发店沟通：首先，我建议您与理发店进行沟通，了解他们对您未退货的行为的看法，并尝试达成一个双方都能接受的解决方案。
• 保留证据：如果您与理发店之间的沟通没有结果，或者您认为自己的权益受到了侵害，那么我建议您保留好相关证据（如购买凭证、退款记录、沟通记录等），以便在需要时维护自己的权益。
• 寻求法律帮助：如果您无法自行解决问题，或者认为问题比较复杂，那么我建议您寻求专业的法律帮助。作为专业律师，我可以为您提供合同纠纷方面的法律咨询和代理服务。

最后，虽然您未退货的行为本身并不直接构成违法，但为了避免不必要的法律纠纷和损失，我建议您尽快与理发店沟通并解决问题。如果您有任何法律问题或需要进一步的帮助，请直接向我咨询。