核心结论：贷款违约后被要求支付5千元违约金且不退还，是否合理需结合合同约定、违约金性质及实际损失综合判断，您可通过协商、投诉或诉讼途径解决。以下是具体分析：

1. 违约金条款的合法性审查

• 合同约定优先：首先需查看贷款合同中是否明确约定了违约金条款（如金额、计算方式）。根据《民法典》第585条，违约金需以书面形式约定，且不得超过实际损失的30%。若合同未约定或约定模糊，您有权主张调整。
• 显失公平的认定：若5千元违约金远超贷款方实际损失（如利息损失、催收成本等），可能被认定为“过高”，您可请求法院或仲裁机构调减。

2. 违约行为的性质与责任

• 根本违约 vs 一般违约：若您的违约行为导致合同目的无法实现（如长期拖欠、恶意逃债），贷款方有权要求全额违约金；若仅为轻微逾期，可主张按比例承担责任。
• 减损义务：贷款方有义务采取合理措施减少损失（如及时催收、止损）。若其未履行减损义务，您可要求扣减相应违约金。

3. 解决途径与操作建议

• 协商谈判：优先与贷款方沟通，说明自身困难，争取减免部分违约金或分期支付。
• 投诉举报：若贷款方存在违规收费（如“砍头息”、高利贷），可向当地银保监会或金融监管局投诉。
• 诉讼/仲裁：若协商无果，可起诉至法院或申请仲裁，要求：
  1. 确认违约金金额是否合理；
  2. 主张调整过高违约金；
  3. 要求贷款方提供损失证明。

4. 风险提示

• 信用影响：违约记录可能影响个人征信，建议尽快处理以避免长期负面影响。
• 执行风险：若法院判决支持违约金，您需履行付款义务，否则可能面临强制执行。

行动建议：

1. 整理贷款合同、还款记录、沟通记录等证据；
   
2. 计算贷款方实际损失（如已付利息、催收费用等）；
   
3. 联系我进一步分析合同条款及应对策略。
   

（如有具体合同条款或沟通细节，可提供后为您定制解决方案。）