在面对保险不理赔的情况时，选择起诉还是投诉，这并非一个非此即彼的简单决定，而是需要根据具体情况和多种解决途径来综合考量。

首先，我建议您先尝试与保险公司进行直接协商。了解不理赔的具体原因是非常重要的，有时候可能只是因为资料不齐全或者存在误解。如果是资料问题，及时补充完整资料，或许就能顺利获得理赔。这种方式的优点是直接、高效，且不会破坏与保险公司的关系。

如果协商无果，您可以考虑申请保险行业协会的调解。许多地方的保险行业协会都设有专门的调解机构，它们能够为保险消费者和保险公司搭建一个沟通的桥梁，促成双方达成和解协议。这种方式相对正式，但比起诉要灵活和快捷一些。

接下来，如果调解也无法解决问题，您可以向银保监会进行投诉。银保监会作为保险行业的监管部门，对于消费者的合理诉求会进行调查处理，并督促保险公司依法依规处理理赔事宜。投诉时，请确保您准备了充分的证据，如保险合同、理赔申请材料、沟通记录等，以便清晰准确地说明纠纷情况。

最后，如果上述所有途径都无法解决问题，且您认为自身权益确实受到了侵害，那么您可以考虑通过起诉来维护自己的权益。起诉能够借助司法力量，由法院依据事实和法律作出公正判决。但需要注意的是，诉讼过程可能耗时较长、程序相对复杂，并且还需要支付一定的诉讼费用。

综上所述，保险不理赔时并不一定要起诉。您可以先尝试与保险公司协商、申请保险行业协会调解、向银保监会投诉等途径。如果这些途径都无法解决问题，再考虑起诉也不迟。希望这些建议能够对您有所帮助。