针对您提出的“骑车第一次没带头盔是应该警告还是罚款”的问题，这实际上取决于具体的地区法规以及执法部门的实际操作。
首先，从法规层面来看，不同地区对于骑行非机动车未佩戴头盔的处罚规定可能存在差异。有些地区可能规定初次未佩戴头盔给予口头警告并责令改正，而有些地区则可能直接进行罚款。例如，根据《山东省电动自行车管理办法》的规定，驾驶两轮电动自行车未规范佩戴安全头盔的，初次被查应给予口头警告，并责令改正。但在其他地区，可能并没有这样的明确规定，或者规定有所不同。
其次，从执法实践来看，即使在同一地区，不同执法人员对于初次未佩戴头盔的处罚也可能存在差异。这可能与执法人员的个人判断、执法经验以及当时的具体情况有关。有些执法人员可能更倾向于给予口头警告，以教育为主；而有些执法人员则可能更严格地执行法规，直接进行罚款。
针对您提到的具体情况，如果您是初次骑行未佩戴头盔被处罚，且您认为该处罚与当地法规不符或执法程序存在问题，您可以采取以下措施：
了解当地法规：首先，您需要了解您所在地区对于骑行非机动车未佩戴头盔的具体处罚规定。这可以通过查询当地交通法规或咨询相关部门来获取。
与执法部门沟通：如果您认为处罚不当或执法程序存在问题，您可以与执法部门进行沟通，说明您的情况和理由，并请求重新考虑处罚决定。
申请行政复议或提起行政诉讼：如果您与执法部门沟通无果，且您认为您的权益受到了侵害，您可以考虑申请行政复议或提起行政诉讼来维护您的合法权益。
最后，我想强调的是，无论处罚是警告还是罚款，佩戴头盔都是为了保障骑行者的安全。因此，我建议您在骑行时务必佩戴好头盔，以遵守交通法规并保护自己的安全。同时，也希望执法部门在执法过程中能够更加规范、公正地执行法规，以维护社会的公平和正义。