若案件已到执行局阶段，债权人采取威胁行为的，您可按以下步骤处理：

1. 固定威胁证据
   立即通过录音、录像、聊天记录等方式留存对方威胁的证据（如“不还钱就伤害你家人”等明确威胁内容）。根据《民事诉讼法》第114条，以暴力、威胁或其他方法阻碍司法工作人员执行职务的，法院可对其罚款、拘留；构成犯罪的（如敲诈勒索罪、寻衅滋事罪），可依法追究刑事责任。

2. 向执行局或公安机关报案

   • 执行局层面：携带威胁证据向案件承办法官反映，要求法院对债权人妨碍执行的行为进行训诫、罚款或拘留（《民事诉讼法》第114条）。
     
   • 公安机关层面：若威胁涉及人身安全（如“跟踪你”“到你家闹事”），可直接拨打110或到派出所报案，公安机关可依据《治安管理处罚法》第42条对威胁行为处5日以下拘留或500元以下罚款；情节严重的，可追究刑事责任。

3. 申请法院采取保护措施
   若威胁导致您或家人的人身安全受威胁，可向执行局申请《人身安全保护令》，要求法院禁止债权人接近、骚扰您或您的住所、工作场所。根据《反家庭暴力法》第23条，保护令的申请主体可扩大至受威胁的当事人。

4. 反制措施：追究债权人法律责任

   • 民事层面：若债权人威胁导致您精神损害，可另案起诉其侵犯人格权，要求赔礼道歉、赔偿精神损失。
     
   • 刑事层面：若威胁内容涉及“不给钱就杀你”“放火烧你房子”等，可能构成《刑法》第293条之一的催收非法债务罪（处3年以下有期徒刑）或第274条敲诈勒索罪（数额较大处3年以下有期徒刑），可直接向公安机关控告。

关键提醒：执行阶段债权人应通过合法途径主张权利（如申请参与分配、提供财产线索），威胁行为不仅无法解决问题，反而可能让自己从“债权人”变为“被处罚人”。您需保持冷静，优先通过法律程序维护权益，切勿与对方发生肢体冲突。

若有具体威胁内容或执行细节需进一步分析，可直接向我说明，我会结合证据类型和威胁程度为您制定应对方案。