一夜连续盗窃三次，已构成犯罪行为，应尽快向当地公安机关报案，并配合公安机关进行调查取证。

一. 法律分析

1. 盗窃罪的构成：根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，盗窃罪是指以非法占有为目的，秘密窃取数额较大的公私财物或者多次秘密窃取公私财物的行为。一夜连续盗窃三次，无论盗窃金额大小，都已满足“多次盗窃”的条件，构成盗窃罪。

2. 报案的必要性：根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条，任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。因此，发现一夜连续盗窃三次的情况，应尽快向当地公安机关报案。

3. 法律后果：根据盗窃罪的严重程度，犯罪者可能面临不同的法律后果。数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

二. 行动建议

1. 立即报案：发现盗窃行为后，应立即向当地公安机关报案，提供尽可能详细的盗窃情况，包括盗窃时间、地点、被盗物品等。

2. 配合调查：报案后，应积极配合公安机关的调查取证工作，如提供监控录像、证人证言等。

3. 加强防范：在公安机关处理案件的同时，应加强自身的安全防范意识，如加强门窗锁具的安全性，安装监控设备等，以防止类似事件再次发生。

我建议，在发现一夜连续盗窃三次的情况后，应保持冷静，立即向公安机关报案，并配合调查取证。同时，也要加强自身的安全防范，避免类似事件再次发生。如有进一步需要，您可以继续咨询我。