小三威胁可以备案，且应当及时采取法律措施应对。以下是具体分析和处理建议：

一、威胁行为的法律定性

根据《治安管理处罚法》第四十二条，写恐吓信、威胁他人人身安全，或多次发送淫秽、侮辱、恐吓信息干扰他人正常生活的，可处五日以下拘留或五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可并处五百元以下罚款。
若威胁内容涉及“杀害、伤害、绑架”等具体暴力行为，或长期骚扰导致被害人精神失常、自杀等严重后果，可能构成《刑法》中的寻衅滋事罪或敲诈勒索罪，需承担刑事责任。

二、处理步骤：从备案到维权

1. 固定证据

   • 保存所有威胁信息（短信、微信、录音、视频等），确保内容完整、未被篡改。
     
   • 记录威胁发生的时间、地点、方式（如电话号码、社交账号），必要时可公证证据。
     
   • 若威胁伴随跟踪、骚扰，可安装监控设备或请邻居、同事作证。

2. 向公安机关报案

   • 携带证据到居住地或事发地派出所报案，填写《受案登记表》。
     
   • 明确要求公安机关立案调查，若属治安案件，警方将出具《治安管理处罚决定书》；若涉嫌犯罪，将移送检察院审查起诉。
     
   • 关键点：即使威胁未立即实施，频繁骚扰也构成违法，警方必须受理。

3. 申请人身安全保护令

   • 若威胁导致您或家人面临现实危险，可向法院申请人身安全保护令。
     
   • 需提交证据（如威胁记录、报警回执），法院将在72小时内作出裁定，禁止对方接触、骚扰您。
     
   • 违反保护令者，法院可处以罚款、拘留，构成犯罪的依法追责。

4. 民事索赔

   • 若威胁导致您精神损害（如焦虑、抑郁），可起诉要求赔偿医疗费、误工费及精神损害抚慰金。
     
   • 需提供医疗证明、心理咨询记录等证据，法院将根据侵权情节判决赔偿金额。

三、特殊情形处理

• 对方以公开隐私相威胁：若威胁内容涉及泄露您的隐私（如亲密照片、视频），可能同时构成侮辱罪或传播淫秽物品罪，需立即报案并要求警方追查信息传播范围。
  
• 对方是公职人员：若威胁者是国家机关工作人员，可向其单位或纪检监察部门投诉，要求依规处理。

四、注意事项

• 避免激化矛盾：报案后勿与对方正面冲突，防止其采取更极端行为。
  
• 及时更新保护措施：若威胁持续，可要求警方增加巡逻频率，或暂时搬离居住地。
  
• 心理支持：长期受威胁可能导致心理创伤，建议寻求心理咨询或亲友陪伴。

总结：面对威胁，备案（报案）是首要步骤，同时需通过法律手段保护自身安全。若您需要进一步协助整理证据或起草法律文书，可直接向我咨询具体操作。