核心结论：发现包子吃出虫子后，一般不直接找食品监督局要求赔偿，但可以向其投诉举报，同时可依法向销售者或生产者主张赔偿。

具体分析如下：

一、向食品监督局的角色与投诉流程

食品监督局（或市场监督管理部门）主要负责食品安全的监管工作，包括对食品生产经营者的监督检查、对违法行为的查处等。当您发现包子中有虫子时，这确实属于食品安全问题，可以向食品监督局进行投诉举报。

投诉举报流程：

1. 收集证据：保留好购买包子的凭证（如小票、发票等）以及发现虫子的包子实物或照片作为证据。
2. 提交投诉：可以通过食品监督局的官方网站、电话、现场窗口等渠道提交投诉举报材料。
3. 等待处理：食品监督局在收到投诉后，会进行调查核实，并根据情况采取相应的监管措施，如责令整改、罚款等。但需要注意的是，食品监督局本身并不直接承担赔偿责任。

二、向销售者或生产者主张赔偿

根据《中华人民共和国食品安全法》的相关规定，消费者因不符合食品安全标准的食品受到损害的，可以向经营者要求赔偿损失，也可以向生产者要求赔偿损失。接到消费者赔偿要求的生产经营者，应当实行首负责任制，先行赔付，不得推诿；属于生产者责任的，经营者赔偿后有权向生产者追偿；属于经营者责任的，生产者赔偿后有权向经营者追偿。

赔偿流程：

1. 与销售者或生产者协商：首先可以尝试与销售者或生产者进行协商，要求其赔偿您的损失（如医疗费、误工费等）。
2. 向消费者协会或相关部门求助：如果协商无果，您可以向当地的消费者协会或市场监督管理部门等求助，寻求调解或帮助。
3. 提起诉讼：如果调解无果或您对调解结果不满意，您可以向人民法院提起诉讼，要求销售者或生产者承担赔偿责任。

三、其他建议

1. 及时保留证据：发现食品安全问题后，一定要及时保留好相关证据，以便后续维权。
2. 了解相关法律法规：在维权过程中，了解相关的法律法规和维权流程是非常重要的，这有助于您更好地维护自己的合法权益。
3. 保持冷静和理性：在处理食品安全问题时，保持冷静和理性是非常重要的。不要因为情绪激动而做出过激的行为或言论。

总结：发现包子中有虫子后，虽然不直接找食品监督局要求赔偿，但可以向其投诉举报以促使问题得到解决。同时，您也可以依法向销售者或生产者主张赔偿。在处理此类问题时，请务必保留好相关证据并了解相关的法律法规和维权流程。如果您在此过程中遇到任何问题或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。