面对催收发来的威胁短信，说要全面通知，你首先要做的是保持冷静，不要被短信内容所吓倒或激怒。接下来，你可以从以下几个方面来应对：

1. 收集并保存证据：

   • 妥善保存所有相关的威胁短信，包括短信的完整内容、发送时间以及发送方的手机号码等信息。这些证据在后续处理中可能会起到关键作用。

2. 分析短信性质和来源：

   • 仔细阅读短信内容，判断其是否包含违法或威胁性的言辞。如果短信中出现了侮辱、诽谤、恐吓或威胁人身安全等不当言辞，那么这很可能属于非法催收行为。
   • 尝试通过短信内容、发送号码等线索，查明催收短信的发送方。可能是债权方自行催收，也可能是委托的第三方催收公司。

3. 与相关方沟通协商：

   • 如果确定是合法的债权债务关系，且自身确实存在逾期未还款的情况，应主动与债权方取得联系，说明经济状况、还款困难以及还款意愿，并提出合理的还款计划。
   • 对于非法催收短信，应向发送方明确表明态度，要求其立即停止威胁行为，并告知对方这种行为可能涉及违法，自己将保留追究其法律责任的权利。

4. 及时报警并寻求法律援助：

   • 如果威胁短信内容涉及严重的暴力威胁、人身伤害等违法犯罪行为，应及时向当地公安机关报案，并提供相关证据，如短信截图等。公安机关将会依法进行调查处理。
   • 你也可以考虑寻求专业的法律援助，比如向我咨询，我会根据你的具体情况提供更具体的法律建议和帮助。

5. 向监管机构投诉：

   • 如果催收行为持续不断，且对你的生活造成了严重影响，你还可以向相关的金融监管机构或消费者协会进行投诉，要求他们介入调查并处理此事。

总之，面对催收发来的威胁短信，你要保持冷静、收集证据、分析性质、与相关方沟通协商，并及时报警或寻求法律援助。同时，也要加强个人防护意识，确保自己的人身安全。如果你有任何法律问题或需要进一步的帮助，随时都可以向我咨询。