客户恶意索要发票这一行为，首先需要明确的是，索要发票本身并不违法。发票作为交易的有效凭证，消费者在正常商业交易中有权向销售方索要，这是维护自身合法权益的正当行为，也是监督商家依法纳税、保障国家税收征管秩序的重要方式。

然而，“恶意索要”这一表述可能暗含了某些非正常或不当的索要行为。如果客户以非法手段或出于非法目的索要发票，比如为了进行虚假报销、逃税等违法行为，那么这种行为就可能构成违法。但这种情况下的违法性并非源于索要发票这一行为本身，而是源于其背后的非法目的或手段。

在正常的商业交易中，如果销售方拒绝提供发票，那么根据相关规定，税务机关可以责令其改正，并处以1万元以下的罚款；有违法所得的，还会予以没收。因此，对于消费者而言，基于真实交易关系进行的发票索要行为是受法律保护的。

综上所述，客户恶意索要发票这一表述需要具体情境来判定。如果是基于正常交易关系的索要行为，那么是合法的；但如果是以非法手段或出于非法目的进行索要，那么可能构成违法。在任何情况下，商家都应积极配合消费者开具发票，共同维护良好的市场交易秩序。