在小额贷款公司打工本身并不违法，但需注意公司业务的合法性和个人行为的合规性。以下是对此问题的详细分析：

1. 公司合法性：

   • 小额贷款公司是由自然人、企业法人与其社会组织投资设立，不吸收公众存款，专门经营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司。这类公司的设立和经营必须遵守相关法律法规，并需获得相关金融监管部门的批准。
   • 如果小额贷款公司未经批准擅自设立或从事非法金融业务，那么在该公司工作可能会涉及法律风险。

2. 个人行为合规性：

   • 在小额贷款公司工作，员工应严格遵守公司的规章制度和职业道德规范，不进行违规操作。
   • 员工不得参与非法放贷、套路贷等违法业务流程，也不得在催收贷款时使用暴力、威胁、侮辱、骚扰等手段。
   • 此外，员工还应保护客户信息，不得泄露或非法出售客户信息，否则可能构成侵犯公民个人信息罪。

3. 贷款业务合规性：

   • 小额贷款公司的贷款业务必须遵守《中华人民共和国民法典》及《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》等相关法律法规。
   • 贷款合同、利率、利息支付方式等必须合法，不得进行放高利贷、欺诈性贷款等违法行为。

4. 建议与注意事项：

   • 在选择小额贷款公司就业时，应充分了解公司的背景和业务情况，确保公司具有合法的经营资质和业务范围。
   • 在工作中，应时刻保持警惕，遵守法律法规和公司规章制度，不进行任何违法违规操作。
   • 如果对所在小额贷款公司的合法性存在疑虑，应及时向相关监管部门咨询或寻求法律意见。

综上所述，在小额贷款公司打工本身并不违法，但员工需要确保公司业务的合法性和个人行为的合规性。只有遵守法律法规和公司规章制度，才能避免涉及违法犯罪，保障自身的合法权益。如果有任何疑问或需要进一步的法律咨询，请直接向我提问。