贷款办不下来资料不退，一般不直接构成法律责任。但这个问题需要从多个角度来分析：

1. 合同约定：

   • 如果贷款申请人与银行或金融机构之间签订的合同中明确规定了贷款不成功时资料的处理方式（如退还或销毁），那么双方应遵守合同约定。若银行或金融机构未按照合同约定退还资料，可能构成违约，申请人可以依据合同条款追究其违约责任。

2. 隐私保护：

   • 即使合同中没有明确规定资料的处理方式，银行或金融机构也负有保护申请人隐私的义务。如果申请人明确要求退还资料，而银行或金融机构无理拒绝，可能涉嫌侵犯申请人的隐私权。在这种情况下，申请人可以通过法律途径维护自己的合法权益。

3. 监管规定：

   • 金融机构在处理客户资料时，还需遵守相关监管规定。如果监管规定要求金融机构在贷款不成功时必须退还客户资料，那么金融机构不退还资料的行为可能违反监管规定，进而可能承担相应的法律责任。

4. 实际操作：

   • 在实际操作中，如果贷款办不下来，申请人通常可以与银行或金融机构协商处理资料的方式。如果双方无法达成一致，申请人可以考虑通过法律途径解决争议。

综上所述，贷款办不下来资料不退是否构成法律责任，需要根据具体情况来判断。如果银行或金融机构的行为违反了合同约定、隐私保护规定或监管规定，那么申请人可以通过法律途径追究其责任。因此，建议申请人在申请贷款时，仔细阅读合同条款，了解资料的处理方式，并在必要时咨询专业律师以维护自己的合法权益。如果你在这方面有任何疑问或需要进一步的法律帮助，可以直接向我咨询。