买了东西没发货，消费者确实可以选择报警，但需要注意的是，报警并非首选且不一定直接有效，这主要取决于卖家的行为是否构成合同违约或涉嫌诈骗等犯罪行为。
一、报警的适用性
合同违约或诈骗：
- 当卖方未按照约定履行发货义务时，其行为可能构成合同违约。
- 如果卖方存在故意不履行合同义务，骗取他人财物等行为，则可能涉嫌诈骗等犯罪行为。
- 在这些情况下，消费者可以通过报警来维护自己的合法权益。
报警的法律依据：
- 根据《刑事诉讼法》的相关规定，任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关报案或举报。
- 因此，在买东西不发货且卖家行为涉嫌犯罪的情况下，消费者有权报警。
二、报警后的处理流程
报案与受理：
- 消费者向公安机关报案后，公安机关会接受报案材料并进行初步审查。
- 如果报案材料符合立案条件，公安机关会依法立案，并展开侦查工作。
侦查与处理：
- 在侦查过程中，公安机关会收集证据，查明案件事实，确定犯罪嫌疑人，并依法采取强制措施。
- 如果案件不构成犯罪，或者属于民事纠纷等范畴，公安机关会依法作出不予立案的决定，并告知报案人可以通过民事诉讼等途径解决纠纷。
三、其他解决途径
协商与调解：
- 在大多数情况下，微信购物不发货可能属于民事纠纷范畴。
- 消费者首先应尝试与卖家进行沟通，了解不发货的具体原因，并协商解决方案。
- 若沟通无果，消费者可请求消费者协会或依法成立的其他调解组织进行调解。
投诉与仲裁：
- 消费者可向市场监管部门等行政部门投诉卖家的不法行为，要求行政部门对卖家进行查处。
- 若消费者与卖家在交易前已达成仲裁协议，消费者可依据协议向仲裁机构申请仲裁。
诉讼：
- 作为最后的法律手段，消费者可向人民法院提起民事诉讼，要求卖家承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。
综上所述，买了东西没发货时，消费者可以选择报警来维护自己的合法权益，但报警并非首选且效果有限。在大多数情况下，消费者应通过协商、调解、投诉、仲裁或诉讼等途径来解决纠纷。