领导去的私人养生会所是否违法，需根据该会所是否提供违法服务来判断。

一. 若私人养生会所提供的是合法的养生、保健服务，则不违法

• 例如，提供按摩、推拿、理疗等正规服务，且具备相应的营业执照和资质，那么这样的会所是合法的。

二. 若私人养生会所提供的是违法的性交易、赌博、吸毒等服务，则违法

1. 根据《治安管理处罚法》第六十六条，卖淫、嫖娼的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五千元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。如果养生会所提供性交易服务，就属于违法行为。
2. 根据《刑法》第三百零三条，以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。若养生会所内设有赌博场所，也构成违法。
3. 根据《刑法》第三百五十四条，容留他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。如果养生会所容留他人吸毒，同样违法。

我建议，对于私人养生会所的合法性，应关注其提供的服务内容是否合法，以及是否具备相应的营业执照和资质。如果发现会所存在违法行为，应及时向相关部门举报。如有进一步需要，您可以继续咨询我。