做舞厅舞女本身并不违法，但若涉及非法性交易或其他违法行为，则可能会被抓并受到法律处罚。

具体来说，如果在舞厅中只是提供正常的舞蹈服务，没有涉及任何非法性交易或其他违法行为，那么是不会被抓的。然而，如果被判定为进行非法性交易，如提供或接受色情服务等，则将面临法律的制裁。

根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定，对于进行非法性交易的行为，可能会被处以十日以上十五日以下拘留，并处以五千元以下罚款；情节较轻的，也会处五日以下拘留或者五百元以下罚款。此外，如果在公众场合拉客招嫖，也将被判处五日以下拘留或者五百元以下罚款。

因此，作为舞厅舞女，应当遵守法律法规，提供合法的舞蹈服务，避免涉及任何非法性交易或其他违法行为。如果有任何法律疑问或需要帮助，可以直接向我咨询，我会提供专业的法律建议和支持。