在市政道路上设置收费站是否违法，取决于设置收费站的主体以及是否经过法定程序批准。
如果收费站是由政府或经政府授权的主体设置，并且经过了法定的审批程序，那么设置收费站是合法的。政府或经政府授权的主体，如交通运输管理部门，有权在特定的市政道路上设置收费站，以收取车辆通行费，用于道路的建设、维护和管理。这种情况下，收费站的设置和收费行为都受到法律的严格监管，确保收费的合理性和合法性。
如果收费站是由未经授权的主体擅自设置，或者虽然由政府或经政府授权的主体设置但未经过法定的审批程序，那么设置收费站就是违法的。这种情况下，收费站的存在不仅缺乏法律依据，还可能对道路交通造成不必要的阻碍，影响公众的正常出行。对于这样的违法行为，相关部门有权进行查处，并依法追究责任人的法律责任。
因此，在判断市政道路上设置收费站是否违法时，需要关注设置收费站的主体和是否经过法定程序批准这两个关键因素。如果你对具体的情况有疑问，或者遇到了相关的法律问题，可以直接向我咨询，我会根据你的具体情况提供专业的法律建议。