如果您收到短信被告知被设为贷款紧急联系人，且因此受到骚扰，您可以采取以下措施保护自己的合法权益：
一. 明确法律权益与骚扰行为的界定
- 根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条，多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息，干扰他人正常生活的行为，属于违法行为，将受到法律的制裁。若您因被设为紧急联系人而频繁收到骚扰信息，该行为已干扰您的正常生活，您有权采取法律手段维护自身权益。
二. 具体应对措施
- 与贷款方沟通：首先尝试联系发送短信的贷款机构或催收公司，明确告知您并非借款人，仅是被错误设置为紧急联系人，要求他们立即停止向您发送与贷款相关的任何信息。
- 保留证据：保存所有收到的骚扰短信、电话记录等，作为日后维权的证据。这些证据在报警或提起诉讼时至关重要。
- 报警处理：若沟通无果，且骚扰行为持续发生，您有权向当地公安机关报案，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定，要求警方对骚扰行为进行查处。
- 法律途径维权：在骚扰行为严重影响到您的日常生活和工作时，您可以考虑通过法律途径维权，向法院提起诉讼，要求骚扰方承担法律责任。
三. 预防措施
- 保护个人信息：谨慎处理自己的个人信息，避免随意在公共场合透露或在不安全的网络环境下填写个人信息。
- 及时澄清：一旦发现自己被误设为紧急联系人，应立即与相关方沟通澄清，避免不必要的麻烦。
我建议您首先尝试与贷款方沟通解决，若沟通无果，则及时采取法律手段维护自己的合法权益。如有进一步需要，您可以继续咨询我。