收费停车场不给发票是违法的。具体分析如下：
一. 收费停车场应提供发票
- 根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十二条，经营者提供商品或者服务时，应当按照国家有关规定或者商业惯例向消费者出具发票等购货凭证或者服务单据。消费者索要发票等购货凭证或者服务单据的，经营者必须出具。在此情境下，停车场作为服务提供者，收取费用后应向消费者即停车者提供发票。
二. 发票管理与监督
- 依据《中华人民共和国税收征收管理法》第二十一条，税务机关是发票的主管机关，负责发票的印制、领购、开具、取得、保管、缴销的管理和监督。单位、个人在购销商品、提供或者接受经营服务以及从事其他经营活动中，应当按照规定开具、使用、取得发票。这表明，发票的开具和使用受到法律的严格监管，停车场不给发票的行为违反了这一规定。
综上所述，收费停车场不给发票是违法的，消费者有权要求停车场提供发票，并可以向税务机关检举此类违法行为。如有进一步需要，您可以继续咨询我。