在一只股票中持续进行T+0交易（即日内交易）并不构成违法行为，但可能受到证券市场相关规定的限制或监管。

T+0交易，也称为日内交易，是指投资者在同一交易日内买入并卖出同一只股票的行为。在多数证券市场，包括中国，T+0交易是允许的，但可能受到特定规则和条件的约束。

1. 合规性：虽然T+0交易本身并不违法，但投资者必须确保交易行为符合证券市场的相关法律法规和交易规则。例如，避免利用内幕信息、操纵市场等不当行为。

2. 交易规则：不同的证券交易所和经纪商可能对T+0交易有不同的规定。投资者应了解并遵守这些规定，以确保交易的合规性。

3. 风险控制：T+0交易由于涉及频繁的买卖操作，可能带来较高的交易成本和风险。投资者应具备相应的风险承受能力和投资经验，并合理规划资金使用，以避免过度交易和不必要的损失。

4. 监管关注：虽然T+0交易不违法，但如果投资者的交易行为异常频繁或涉及大额资金，可能会引起监管机构的关注。在这种情况下，投资者需要配合监管机构的调查和要求，确保交易的透明度和合规性。

综上所述，持续在一只股票中进行T+0交易并不违法，但投资者应确保交易行为符合相关法律法规和交易规则，并合理规划风险控制策略。