当您收到他人的威胁信息时，可以按照以下步骤来处理：

第一步：留存证据

这是非常重要的一步。您需要保留威胁信息的完整记录，这包括但不限于短信、微信聊天记录、电子邮件等。同时，记录威胁信息发送的时间、号码以及发送者的其他关键信息。这些证据对于后续维护您的权益至关重要，无论是报警还是采取其他法律手段，都需要这些证据来支持您的主张。

第二步：评估威胁程度

在收到威胁信息后，您需要冷静地分析威胁的具体内容和紧迫性。如果只是一般性的言语威胁，并未涉及到您的人身安全或财产安全等现实危险，那么您可以先保持冷静，并考虑采取适当的应对措施。然而，如果威胁内容严重，例如涉及暴力伤害、危及生命等，那么您应该立即报警。

第三步：选择报警

如果您认为威胁程度严重，或者威胁行为已经对您的生活造成了实质性的干扰，那么报警是一个明智的选择。在报警时，您需要详细准确地向警方说明威胁的具体情况，包括威胁的内容、发送者的信息以及您已经留存的证据。警方会根据情况展开调查，并依法对威胁者采取相应的措施。

第四步：寻求民事救济

如果威胁行为给您造成了精神损害或其他后果，您还可以考虑通过民事诉讼来寻求救济。在保留好证据的基础上，您可以向法院提起诉讼，要求威胁者承担侵权责任，如赔礼道歉、赔偿精神损失等。

总之，面对他人的威胁信息，您应该保持冷静，并采取适当的措施来保护自己的权益。留存证据、评估威胁程度、选择报警以及寻求民事救济都是有效的应对方法。同时，您也可以考虑咨询专业的法律人士或机构，以获取更具体的法律建议和支持。