收到催收威胁短信时，首先不要惊慌，保持冷静，并按照以下步骤来处理：
一、核实短信真实性并收集证据
- 查看短信内容：仔细阅读短信，注意短信中的发送号码、发送时间、具体内容等关键信息。正规催收短信通常会明确告知债权方、欠款金额、欠款时间等详细信息，且措辞相对规范、文明。若短信内容模糊、威胁恐吓且无具体欠款信息，很可能是诈骗短信。
- 保存证据：对短信进行截图或保存到其他安全的存储设备中，以防短信被删除或丢失。同时，注意检查短信中是否有语法错误、错别字等，这可能是诈骗短信的标志。
二、判断短信性质和来源
- 区分合法与非法催收：合法催收一般会明确表明身份，内容主要围绕提醒还款、告知逾期后果等。若短信中出现侮辱、诽谤、恐吓、威胁人身安全等不当言辞，或者暗示会采取暴力、骚扰家属朋友等非法手段进行催收，则属于非法催收。
- 查明发送主体：尝试通过短信内容、发送号码等线索，确定催收短信的发送方。可能是债权方（如银行、贷款机构等）自行催收，也可能是委托的第三方催收公司。如果无法直接判断，可以联系债权方核实是否有委托相关催收行为。
三、根据短信性质和来源采取措施
合法催收：
- 确认欠款情况：如果确定是合法的债权债务关系，且自身确实存在逾期未还款的情况，应主动与债权方取得联系，说明经济状况、还款困难以及还款意愿，并提出合理的还款计划。
- 按时还款：按照协商好的还款计划按时足额还款，并保留好还款凭证，如转账记录、收据等。
非法催收：
- 要求停止非法行为：向发送方明确表明态度，要求其立即停止威胁行为，并告知对方这种行为可能涉及违法，自己将保留追究其法律责任的权利。
- 加强个人防护：确保人身安全，避免与催收人员发生直接冲突。如果催收人员上门骚扰，可以报警处理。
- 及时报警：如果威胁短信内容涉及严重的暴力威胁、人身伤害等违法犯罪行为，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条的规定，应及时向当地公安机关报案，提供相关证据，如短信截图等。公安机关将会依法进行调查处理。
四、向监管机构投诉或寻求进一步法律帮助
- 向监管机构投诉：如果催收涉及金融机构或金融业务，可以向中国银保监会及其派出机构投诉；如果是互联网金融领域的催收行为，可以向中国互联网金融协会投诉。投诉时要提供详细的证据材料，如短信截图、沟通记录等。
- 寻求法律帮助：如果威胁短信给自己造成了较大的心理压力或精神伤害，或者涉及其他严重的法律问题，如个人信息泄露、诈骗等，可以进一步向我咨询。我可以提供详细的法律分析和应对建议，并指导你采取合适的法律措施维护合法权益。
最后，我想强调的是，面对催收威胁短信时，保持冷静和理智至关重要。不要被威胁所吓倒，也不要轻易采取过激行为。通过合法途径维护自己的权益是最明智的选择。如果你有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时向我咨询。