收到催收恐吓短信确实会让人感到不安和困扰，但请保持冷静，按照以下步骤来处理这个问题：

一、保留证据

首先，不要急于删除这条短信，因为它可能成为后续报警或维权的重要证据。请确保将短信内容完整保留，包括发送号码、发送时间以及短信的具体内容。

二、核实信息真实性

1. 不要直接点击链接或回复：催收恐吓短信中往往包含链接或要求回复的信息，这些很可能是诈骗手段。点击链接可能会导致手机被植入木马病毒，或者被引导至钓鱼网站，从而泄露个人信息或造成经济损失。

2. 通过官方渠道核实：收到催收短信后，应通过金融机构的官方客服电话、官方App或线下网点主动联系，核实债务的真实情况以及催收人员的身份。不要轻信短信中提供的联系方式，以免陷入诈骗陷阱。

三、报警处理

1. 及时报警：如果确认短信是恐吓或诈骗信息，应立即向当地公安机关报案。报警时，请提供完整的短信内容、发送号码以及任何其他相关信息，以便警方能够迅速展开调查。

2. 配合警方调查：在报警后，请积极配合警方的调查工作，提供必要的协助和信息。这有助于警方更快地破案，并保护你的合法权益。

四、保护个人信息

1. 不透露敏感信息：无论短信内容如何诱人或威胁，都不要轻易透露个人银行账号、密码、身份证号码等敏感信息。这些信息一旦泄露，可能会被不法分子用于诈骗或其他非法活动。

2. 定期检查个人征信：定期查看个人征信报告，了解自身负债情况。这有助于你及时发现并处理任何异常或未经授权的债务记录。

五、心态调整与后续防范

1. 保持冷静：面对催收恐吓短信，保持冷静和理智至关重要。不要被短信中的威胁或恐吓所影响，做出冲动的决定。

2. 加强防范意识：提高警惕，加强个人信息的保护意识。不要随意点击陌生短信链接，不要轻信陌生人的电话或信息，以免再次陷入类似的诈骗陷阱。

总之，收到催收恐吓短信时，请保持冷静，按照上述步骤处理。记住，保护自己的合法权益和信息安全是最重要的。如果遇到任何疑问或困难，不妨寻求专业法律或金融咨询机构的帮助。