结论前置：兼职押金不退还通常是违法的，劳动者有权根据具体情况采取相应的法律措施来维护自己的合法权益。以下是从不同角度的详细分析：
一、从民事法律角度分析
合同约定与违约：
- 如果在兼职合同（包括具有法律效力的口头约定等形式）中明确约定了在满足一定条件下（如兼职期满、完成一定工作量等）押金应当退还，而用人单位或雇主无故不退还押金，这种行为构成违约。劳动者可以依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，通过协商、调解或诉讼等方式要求对方履行退还押金的义务，并可能主张因对方违约给自己造成的损失赔偿。
- 即便合同中有关于押金不退的条款，但如果该条款显失公平或违反了相关法律法规的规定，劳动者仍有权要求用人单位退还押金。
公平原则：
- 即便没有明确的合同约定，但收取押金本身缺乏合理依据（例如并非为了保障合法权益，仅仅是随意收取），用人单位或雇主不退还押金的行为违背了民事活动中的公平原则。在这种情况下，劳动者也可以主张对方退还押金。
二、从行政法律角度分析
劳动法规：
- 根据《中华人民共和国劳动合同法》第九条明确规定，用人单位招用劳动者时，不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件，也不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。因此，用人单位以兼职名义收取押金且不退还的行为是违法的。劳动行政部门有权责令用人单位限期退还劳动者本人，并以每人五百元以上二千元以下的标准处以罚款；给劳动者造成损害的，还应当承担赔偿责任。
市场监管法规：
- 如果雇主或用人单位收取押金的行为涉及到欺诈消费者、不正当竞争等市场监管领域的违法违规行为，市场监督管理部门可以依据相关法规进行查处，采取责令改正、罚款等处罚措施。
三、从刑事法律角度分析（极端情况）
- 如果收取兼职押金一开始就是以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式欺骗劳动者缴纳押金，达到一定数额，可能构成诈骗罪。例如，以根本不存在的兼职工作为诱饵，收取多人押金后携款潜逃等情况。此时，司法机关将依法追究其刑事责任。
四、劳动者权益保护建议
协商与沟通：
- 劳动者应首先尝试与用人单位或雇主进行友好沟通，明确指出其行为违法，并要求及时退还押金。在沟通过程中，可以展示相关法律法规的规定，以增强说服力。
投诉与举报：
- 若协商无果，劳动者可以向当地劳动监察部门进行投诉举报。劳动监察部门有权对用人单位的违法行为进行调查和处理，责令其退还押金，并可能对用人单位处以罚款等处罚。投诉时，劳动者应提供相关证据材料，如押金收据、兼职合同等，以便劳动监察部门能够迅速有效地处理案件。
申请劳动仲裁或提起诉讼：
- 如果协商和投诉均未能解决问题，劳动者可以根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》的规定，向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。仲裁委在审理后会依法作出裁决，要求用人单位退还押金。对仲裁裁决不服的，劳动者还可以向人民法院提起诉讼，进一步维护自己的合法权益。
总结与建议：兼职押金不退还通常是违法的，劳动者应了解自己的法律权益和维权途径。在遇到此类问题时，劳动者应保留好相关证据，积极采取协商、投诉、仲裁或诉讼等措施来维护自己的合法权益。同时，也建议劳动者在签订兼职合同时仔细审查合同条款，避免陷入用人单位设置的押金陷阱。如果有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。