卖东西不开发票是违法的行为。以下是对这一问题的详细解析：
一、法律依据与商家义务
根据《中华人民共和国发票管理办法》第十九条的明确规定，销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，在对外发生经营业务并收取款项时，收款方有义务向付款方开具发票。这一规定是强制性的，意味着无论交易金额大小，也无论消费者是否主动索要，商家都必须履行开具发票的法定义务。
二、不开发票的后果
法律责任：如果商家未按规定开具发票，税务机关将有权责令其改正，并可处以1万元以下的罚款。这一处罚措施旨在维护税收管理的规范性和严肃性，确保商家依法履行其税务义务。
逃税风险：更为严重的是，商家如果通过不开发票来隐瞒收入，进而达到不缴或少缴应纳税款的目的，这种行为将构成逃税违法行为。税务机关将追缴其不缴或少缴的税款及滞纳金，并处以不缴或少缴税款百分之五十以上五倍以下的罚款。如果逃税行为构成犯罪，商家还将依法承担刑事责任。
消费者权益受损：不开发票还可能导致消费者在遇到商品质量问题、需要退换货或享受售后服务时，无法提供有效的购物凭证，从而损害消费者的合法权益。
三、消费者的权利与应对措施
主动索要发票：作为消费者，在购买商品或接受服务时，应主动向商家索要发票。这是消费者的合法权利，也是保障自身权益的重要步骤。
投诉举报：如果商家拒绝开具发票，消费者可以向税务机关或消费者权益保护部门进行投诉和举报。税务机关将依法对商家进行查处，并维护消费者的合法权益。
保留相关证据：在交易过程中，消费者应保留好购物凭证、交易记录等相关证据，以便在需要时证明自己的消费事实和相关信息。
四、实际建议
为了避免不必要的纠纷和风险，建议消费者在购物时选择正规、信誉良好的商家。这样的商家更有可能严格遵守法律法规，为消费者提供优质的商品和服务，并主动开具发票。同时，消费者也应增强法律意识，了解自己的权利和商家的义务，积极维护自身的合法权益。
综上所述，卖东西不开发票是违法的行为。商家应严格遵守相关法律法规，主动开具发票；而消费者也应主动索要发票，并在遇到商家拒绝开具发票的情况时，采取有效的应对措施，确保自己的消费权益得到切实保障。