收到匿名敲诈信息时，首先要保持冷静，切勿直接回应或转账，然后立即采取以下措施保护自身权益：

1. 保存证据
   立即对敲诈信息进行完整保存，包括短信、邮件、聊天记录等所有形式的证据。建议通过截图、录屏或保存原始文件的方式留存，同时记录收到信息的时间、方式等细节。这些证据在后续报警或法律程序中至关重要。

2. 分析信息真实性
   敲诈者常通过虚构事实或威胁手段施压，需冷静判断信息内容是否涉及真实个人信息（如身份证号、家庭住址等）。若信息明显虚假或夸大，可能是随机诈骗；若涉及真实隐私，则需警惕信息泄露风险，并进一步排查可能的泄露源头。

3. 立即报警
   无论敲诈金额大小或威胁程度如何，均应第一时间向公安机关报案。敲诈勒索属于刑事犯罪，警方可通过技术手段追踪信息来源，固定证据链。报警时需提供完整证据材料，并配合调查。

4. 加强个人信息保护
   若怀疑信息泄露，需立即采取以下措施：

   • 修改所有重要账户密码（尤其是银行、支付平台、社交账号）；
     
   • 启用双重验证功能；
     
   • 联系运营商或平台方，要求核查账户安全；
     
   • 避免在公共网络环境下操作敏感信息。

5. 谨慎处理后续沟通
   若敲诈者继续联系，切勿直接回应或妥协。可告知对方已报警，并保留所有沟通记录。若对方通过电话联系，建议录音；若通过邮件或短信，避免点击其中链接或下载附件，以防恶意软件入侵。

6. 法律后续跟进
   报警后，可要求警方出具《受案回执》，并持续跟进案件进展。若敲诈行为造成实际损失（如名誉损害、财产损失），可依据《刑法》第274条追究敲诈者刑事责任，同时可提起民事诉讼要求赔偿。

特别提醒：敲诈者常利用受害者恐惧心理实施犯罪，保持冷静、依法处理是关键。若涉及企业或商业秘密泄露，还需同步评估商业风险，必要时联系专业律师制定应对方案。如有进一步疑问，可直接向我咨询具体法律问题。