结论前置：面对商家退货签收并退款后仍发短信称货物非其所有并威胁报警的情况，您首先应保持冷静，不必过于惊慌。以下是从不同角度为您提供的分析和建议。
一、法律背景分析
合同关系与退货退款：
- 在货物买卖合同中，双方应遵循诚实信用原则。您作为买家，在收到货物后若因各种原因（如质量问题、错发等）选择退货，并已与商家达成退货退款协议，且商家已签收退货并完成退款，则双方在该笔交易中的权利义务已基本履行完毕。
商家的权利与义务：
- 商家在签收退货并确认退款后，原则上无权再就同一笔交易提出异议，除非能证明退货过程中存在欺诈、调包等违法行为。
- 若商家仅凭主观臆断或未经核实的信息就声称货物非其所有，并威胁报警，这可能构成对您的无端骚扰或诽谤。
二、应对策略与建议
保留证据：
- 首先，您应保留好所有与退货退款相关的证据，包括但不限于退货凭证（如快递单号、签收记录）、退款记录（如银行转账记录、支付宝/微信支付记录）、与商家的沟通记录（如聊天记录、短信、邮件等）。
与商家沟通：
- 尝试与商家进行友好沟通，了解其为何会提出这样的异议，并要求其提供证据支持其主张。若商家无法提供充分证据，您可以明确告知其已履行完退货退款义务，要求其停止无端骚扰。
报警或寻求法律帮助：
- 若商家持续骚扰或威胁您，您可以考虑向当地公安机关报案，说明情况并提供相关证据。公安机关会根据具体情况进行调查处理。
- 同时，您也可以咨询专业律师（如我），了解您的法律权益和可能的维权途径。在必要时，您可以考虑通过法律途径维护自己的合法权益，如提起民事诉讼要求商家停止侵害、赔礼道歉并赔偿损失等。
注意个人信息安全：
- 在与商家沟通或处理此类纠纷时，请注意保护个人信息安全，避免泄露过多个人信息给不必要的人或机构。
三、可能的法律后果
若商家无端骚扰或诽谤：
- 若商家无法提供充分证据支持其主张，却持续对您进行无端骚扰或诽谤，您有权要求商家停止侵害、赔礼道歉并赔偿损失。若商家拒不履行，您可以通过法律途径追究其法律责任。
若商家报警后经调查不构成违法：
- 若商家报警后，经公安机关调查认为不构成违法或犯罪行为，则您无需承担任何法律责任。但您仍应保留好相关证据，以备不时之需。
总结与建议：面对商家退货签收并退款后仍发短信称货物非其所有并威胁报警的情况，您应保持冷静并保留好相关证据。尝试与商家友好沟通解决问题；若商家持续骚扰或威胁您，您可以考虑报警或寻求法律帮助。在任何情况下，都请注意保护个人信息安全并了解自己的法律权益。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。