面对短信催收骚扰信息，特别是包含威胁内容的情况，您可以按照以下步骤来全面且有效地保护自己的合法权益：
一、保持冷静，收集证据
首先，面对这类短信，请务必保持冷静，不要被其中的内容所激怒或过度惊慌。紧接着，您需要收集所有相关的证据，包括短信的原文、发送号码、发送时间等。这些信息对后续的处理至关重要。您可以通过截图、保存原始记录或将其复制到其他安全的存储设备中，以防短信被删除或丢失。
二、判断短信性质和来源
接下来，您需要仔细判断短信的性质和来源。合法催收短信通常会明确表明身份，内容主要围绕提醒还款、告知逾期后果等，且措辞相对规范、文明。如果短信中出现侮辱、诽谤、恐吓、威胁人身安全等不当言辞，或者暗示会采取暴力、骚扰家属朋友等非法手段进行催收，那么这很可能属于非法催收。同时，您可以通过短信内容、发送号码等线索，尝试确定催收短信的发送方，可能是债权方自行催收，也可能是委托的第三方催收公司。如果无法直接判断，可以联系债权方核实是否有委托相关催收行为。
三、与相关方沟通协商
与债权方联系：如果确定是合法的债权债务关系，且您确实存在逾期未还款的情况，建议您主动与债权方取得联系，说明您的经济状况、还款困难以及还款意愿，并提出合理的还款计划。
要求停止非法行为：对于非法催收短信，您应向发送方明确表明态度，要求其立即停止威胁和骚扰行为，并告知对方这种行为可能涉及违法，您将保留追究其法律责任的权利。同时，加强个人防护意识，确保人身安全。
四、采取进一步措施
向手机运营商投诉：您可以请求手机运营商屏蔽相关号码或关键词，以减少骚扰短信的接收。
向公安机关报案：如果威胁短信内容涉及严重的暴力威胁、人身伤害等违法犯罪行为，您应及时向当地公安机关报案，提供相关证据，如短信截图等。公安机关将会依法进行调查处理。
向监管机构投诉：如果催收涉及金融机构或金融业务，您可以向中国银保监会及其派出机构投诉；如果是互联网金融领域的催收行为，您可以向中国互联网金融协会投诉。投诉时，请提供详细的证据材料。
五、寻求法律帮助
如果威胁短信给您造成了较大的心理压力或精神伤害，或者涉及其他严重的法律问题，建议您咨询专业律师。律师可以提供详细的法律分析和应对建议，并指导您采取合适的法律措施维护自己的合法权益。
六、加强自我保护
在处理这类问题的过程中，您还需要加强自我保护意识。避免泄露银行账户、密码等敏感信息，对不明来历的电话或短信保持警惕，不轻易回复或点击链接。同时，定期更新手机安全软件，防范恶意软件侵入。
综上所述，面对短信催收骚扰信息，特别是包含威胁内容的情况，您应保持冷静、收集证据、判断性质、与相关方沟通协商、采取进一步措施并寻求法律帮助。这些步骤将有助于您有效应对威胁短信，保护自己的合法权益。