对方这种说法是违法的，你无需过度恐慌，但一定要采取正确措施保护自己。以下是具体分析和建议：

1. 对方行为涉嫌违法
   根据《刑法》第253条之一，非法获取、出售或提供公民个人信息，情节严重的，构成侵犯公民个人信息罪。对方若以取消订单为由威胁公开你的身份信息，属于非法提供公民个人信息的行为，可能面临刑事处罚。
   此外，若对方实际将你的信息用于高利贷（如冒名贷款），还可能涉嫌贷款诈骗罪（《刑法》第193条），你将作为受害者受到法律保护。

2. 你的应对措施

   • 固定证据：保存所有与对方的聊天记录、通话录音、订单信息等，尤其是威胁内容（如“取消订单就公开信息”），这些是后续维权的关键证据。
     
   • 立即报警：向公安机关报案，说明对方威胁公开信息及可能用于高利贷的情况。警方会介入调查，若对方行为属实，可依法追究其刑事责任。
     
   • 联系平台：如果订单是通过电商平台、支付平台等第三方完成的，及时向平台反馈，要求平台介入处理（如冻结订单、封禁对方账号），并协助调查对方身份。
     
   • 防范信息泄露风险：密切关注个人征信报告（可通过中国人民银行征信中心查询），若发现异常贷款记录，立即向银行或金融机构说明情况，并报警处理。

3. 后续法律保护
   若对方已造成实际损害（如信息被用于贷款），你可通过民事诉讼要求对方赔偿损失（包括精神损害赔偿）。同时，可向法院申请禁止令，要求对方停止侵害行为。

总结：对方的行为已涉嫌违法，你无需妥协或害怕。优先固定证据、报警，并联系平台协助处理。若后续有进一步问题（如证据收集、报警流程等），可直接向我咨询，我会为你提供详细指导。